中国量化投z资学会2013隆重巨献.docVIP

中国量化投资学会2013隆重巨献--2014继续！！！ ? ?? ?量化投资近年来迅速形成在资本市场上的一股新生力量，发展前景非常广阔。海外70%的交易量来自于量化投资，国内则不足10%。海外对冲基金管理规模已经超过3万亿美元，国内则不足200亿人民币。未来十年，是产业资本向金融资本大转移的十年，是财富管理行业高速发展的十年，量化投资与对冲基金在国内发展的空间不可限量！ ? ? 为了响应众多投资者的要求，作为国内量化投资领域最具影响力的团体：中国量化投资学会，将面向全国投资者推出“宽潮计划”系列公益性公开课，普及量化知识，提高投资水平，推进国内金融市场有序发展。 量化投资的大潮开启，宽客们的春天已经到来，亲，你还在犹豫吗？ 课程1：程序化交易：从入门到编程（12课时，石咏） 本课程介绍了程序化交易的基础知识（含历史、发展、现状、远景、与主观交易优点对比，以及目前主流软件介绍和程序化交易的几种形式。并详细讲解入门级的交易策略量化思路和编程基础。通过学习，学员可以知晓如何去量化自己的交易策略、如何开发简单的交易模型以及如何使用自己的交易模型。 课程2：量化投资：策略与技术（8课时，丁鹏） ? ?本课程主要介绍国际上各种量化投资策略原理，以及核心的量化投资策略的基本应用。包括策略的定义，策略分类，策略杠杆，资金分配等。本课程还将阐述国际顶尖对冲基金的策略原理和成功案例，通过此课程，学员可以了解到财富管理中最重要的绝对收益产品的最基础理论，有哪些主要的方法和策略和风险控制方面的关键之处。 课程3： 统计套利??（8课时，金志宏） ? ?本课程主要介绍了统计套利与配对交易的基本原理，通过大量的实战案例，具体说明在股指期货和融资融券条件下，如何具体使用配对交易来进行股票投资，获得与系统性风险无关的相对价值收益，从而实现牛市熊市都能挣钱的稳定获利策略。通过此课程，学员可以了解到国内外对冲基金使用统计套利获利的具体方法，从而为开发自己的套利策略提供思路和参考。 课程4：高频交易与极速系统（8课时，谢辛宁） ? ?? ?本课程介绍目前对冲基金领域非常火热的高频交易策略的原理、主要策略，以及具体的实现方法。然后介绍了极速交易系统的架构，设计，以及核心技术，并且以舆情分析和大数据应用作为案例，介绍了这两个策略在极速系统上的运作过程。通过此课程，学员可以了解高频交易的主要特点，市场微观结构分析和高频交易的系统要求等。 课程5：博弈交易系统设计（8课时，冯正平） ? ?本课程主要介绍基于博弈思想的交易系统的核心理念、未来行情的发展、风险管理规则、交易系统的构建，模型的评判、策略组合与实现。通过对本课程的学习，学员可以了解目前程序化交易的实现方法，适合自己的程序化软件的选择和使用，以及用程序化进行实盘操作的整个流程。 课程6 ：CTA策略、产品与评估（8课时，高健） ??本课程比较全面介绍CTA相关领域分支技术，包括产品特点及运作模式，CTA常见策略类型，CTA单模型评估技术、多模型管理技术,CTA产品设计要素及演变逻辑，CTA业绩评估技术，CTA面临问题及思考等等。比较全面、系统介绍CTA产品特点、策略技术、及产品设计和评估，为期货交易团队从中观层面看待期货的投资特性、最优团队规模和必要资源配置等发展问题，为投资团队走向规范、走向成熟、做硬产品、做大规模提供观察和思考视角。 课程7：MATLAB在量化投资中的应用（8课时，郑志勇） ? ?本课程主要介绍MATLAB的一些高级功能，以及他们是如何用于量化投资领域的，主要内容包括：优化计算、统计分析、遗传算法、投资组合、期权定价等，是综合性较强，并与实际结合紧密的课程。在每个知识点中都有具体的实例做练习，可以让学员真正掌握每个功能的特点和具体应用。通过此课程使学员掌握使用matlab进行量化投资相关编程技能，在较短的时间学会和加深世界上最优秀数值计算软件的使用。 课程8：金融时间序列分析入门（8课时，李勇） ? ?本课程主要目的是介绍金融市场数据分析中常用的时间序列方法，并能够运用以上方法解决实际中的金融数据处理和分析问题。通过本课程的学习，能偶掌握金融时间序列的一些基本模型, 如线性时间序列，非线性时间序列模型，ARCH,GARCH类模型等。同时， 基于Matlab软件，具备运用时间序列方法进行金融数据处理以及分析的能力，并能够熟练运用所学方法能够处理并解决量化投资中的一些相关问题。 课程9：期权基础及投资策略（6课时，刘枫） 本课程将从基础开始系统讲解期权的理论和定价原理，期权投资策略，包括看多策略、看空策略、跨式套利、蝶式套利、反向套利、比率套利等。通过此课程，学员将对期权的概念有一定的理解，掌握一些期权的投资策略和套利手段，为未来国内推出的个股期权、期货期权、指数期权等做准备。