33时间序列分析..pptVIP

第3节 时间序列分析 时间序列分析的基本原理 趋势拟合方法 季节变动预测 一、时间序列分析的基本原理 （一）时间序列的组合成份 长期趋势（T） 是指时间序列随时间的变化而逐渐增加或减少的长期变化的趋势。 季节变动（S） 是指时间序列在一年中或固定时间内，呈现出的固定规则的变动。 循环变动（C） 是指沿着趋势线如钟摆般地循环变动，又称景气循环变动(business cycle movement) 。 不规则变动（I） 是指在时间序列中由于随机因素影响所引起的变动。 （二）时间序列的组合模型 加法模型 假定时间序列是基于4种成份相加而成的。长期趋势并不影响季节变动。若以Y表示时间序列，则加法模型为 Y=T+S+C+I 乘法模型 假定时间序列是基于4种成份相乘而成的。假定季节变动与循环变动为长期趋势的函数。该模型的方程式为 （3.3.1） （3.3.2） 二、趋势拟合方法 时间序列分析的平滑法主要有三类 ： 移动平均法 设某一时间序列为 y1，y2，…，yt，则t+1时刻的预测值为 式中: 为t点的移动平均值; n称为移动时距。 （一）平滑法 （3.3.3） 滑动平均法 其