《05固定收益.pptVIP

第5章 固定收益 Resdat样本数据： SAS论坛： 固定收益简介 固定收益证券是金融市场的重要组成部分，在成熟的金融市场中，固定收益证券市场所占的份额远远大于股票市场。 RESSET固定收益数据库包括8大模块：银行存款利率、基准利率、标识与信息、事件、交易所交易数据、银行间交易数据、债券指数、利率期限结构。 本章以RESSET金融研究数据为平台，展现中国固定收益证券市场的结构特点和研究方法。 银行存款利率 银行存款利率数据提供整存整取存款利率数据。在浮动利率债券中，常以整存整取利率作为基准利率使用，加上对应利差即为票面利率。数据范围自1988年9月1日至当前日。其中，由于经济政策原因，八年及以上整存整取利率（d8y）数据到1996年5月1日截止，此后便没有八年期整存整取利率。 银行存款利率表主要变量 银行存款利率—数据查询及应用 例5.1 查询2004年9月20日的一年整存整取利率。 data a; set resdat. bankir; if (Begdt=20sep2004d and 20sep2004dEnddt) and Code=d1y; run; 查询2006年8月20日的整存整取利率情况。在数据集中，最新利率的结束日期被设置为缺失。如果不确信2006