《季节性时间序列模型.pptVIP

(2) 针对序列 我们尝试几种不同的模型拟合，比如ARMA（1，1），ARMA（1，2），ARMA（1，3）等。经过不断的尝试，我们最终选择了ARMA（1，6）模型，并且该模型中移动平均部分的系数只有MA（6）的系数是显著的，这样我们就把1-5阶的系数全部放弃，最终的估计结果如图8.13。 图8.13 通过图8.11，我们可以看到最终选择的模型的整体检验效果还是良好 的。 上海财经大学 统计与管理学院 * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. (5) 对拟合模型后的残差序列做纯随机性检验，检验结果如图8.14。 图8.14 通过这一检验，我们看到残差序列已经可以认为是一个纯白噪声的序列，说明我们的模型已经将有用信息充分提取了。