随机过程教学大纲简析.docVIP

《随机过程》课程教学大纲 一 课程说明 1.课程基本情况 课程名称：应用随机过程 英文名称：Applications Random Process 课程编号：2411223 开课专业：数学与应用数学专业 开课学期：第6学期 学分/周学时：3/3 课程类型：专业方向选修课 2．课程性质（本课程在该专业的地位作用） 《应用随机过程》是面向数学与应用数学专业（应用数学方向）三年级学生开设的一门任选课，随机过程通常被视为概率论的动态部分，即研究的是随机现象的动态特征。着重对随时间和空间变化的随机现象提出各种不同的模型并研究其内在的性质与相互联系，具有较强的理论性。该学科在社会科学、自然科学、经济和管理等各个领域中都有广泛的应用。 3．本课程的教学目的和任务 通过本课程的学习， 使学生能较深刻地理解随机过程的基本理论、思想和方法，并能应用其解决实践中遇到的随机问题，从而提高学生的数学素质，加强学生开展科研工作和解决实际问题的能力。提高学生在建立随机数学模型、分析和解决问题方面的水平和能力，为进一步自学有关专业应用理论课程作好准备。 4．本课程与相关课程的关系、教材体系特点及具体要求 先修课程：微积分、概率论。 掌握随机过程及其有限维分布、数字特征、几种重要的随机过程等基本概念；掌握马尔可夫过程的定义及性质、马氏链的状态分类、平稳性和遍历性及连续时间马氏链的基本理论；理解平稳过程的概念、相关函数的性质，掌握遍历性定理、相关函数的谱分解、平稳过程的预报.了解维纳过程、了解均方微分、积分等概念和方法；Ito公式；初步领会随机微分方程在金融中的应用. 5．教学时数及课时分配 章（专题） 主要内容 学时安排 第一部分 预备知识 5 第二部分 随机过程的基本概念 6 第三部分 平稳过程 5 第四部分 Possion过程 10 第五部分 更新过程 4 第六部分 Markov链 18 第七部分 Brown运动与随机积分简介 6 合计学时 54 二 教材及主要参考书 1、张波，商豪. 应用随机过程（第二版）. 中国人民大学出版社，2009 2、张波 编著. 应用随机过程. 中国人民大学出版社, 2001 3、钱敏平、龚光鲁 著. 应用随机过程. 北京大学出版社, 1998 4、方兆本、缪柏其 著. 随机过程. 中国科技大学出版社, 1993 5、王寿仁 编著. 概率论基础和随机过程. 北京科学出版社, 1997 三 教学方法和教学手段说明 本课程虽然归属理论课，但具有很强的应用性，在教学过程中应注意引导学生从传统的确定性思维模式进入随机性思维模式，注意理论联系实际，从实际问题出发，通过抽象、概括，引出新概念、新方法。采用板书与多媒体结合的教学手段，以课堂讲授为主，学生课堂讨论和练习为辅的教学方式。注重对学生的启发与引导，注意联系已学过课程的有关概念、理论和方法，使学生加快对本课程的基本概念、基本理论和基本方法的理解。为配合理论教学的需要，在习题课中通过合适的例题和适当的讲解，使学生通过做题，加深其对课堂讲授内容的理解，同时培养学生运用随机过程理论解决实际问题的能力。 四 成绩考核办法 本课程在大学三年级一学期开设，共计54学时（讲授54学时）。考试分为平时作业（含课程设计）、半期考试和期末考试三部分组成，比例按教务处标准执行。评定学期成绩时结合平时出勤情况得出该门课成绩。 第一部分???基础知识（理论5学时） 一、教学目的 通过本章的学习，复习并扩展概率论课程的内容，为学习随机过程打下良好的基础，提供必备的数学工具。 二、教学重点 概率空间，矩母函数和特征函数的定义及性质、条件期望、收敛性、极限定理等。 三、教学难点 概率空间，矩母函数和特征函数的定义及性质、条件期望、收敛性、极限定理等。 四、讲授要求 掌握随机变量的基本概念，随机变量的分布函数与概率密度、数字特征、特征函数和统计特性以及概率空间，矩母函数和特征函数的定义及性质、条件期望、收敛性、极限定理等。 五、讲授要点 随机过程以概率论为其主要的基础知识，为此，本章主要对概率空间；随机变量与分布函数；随机变量的数字特征、矩母函数与特征函数；独立性和条件期望；随机变量序列的收敛性与极限定理等常用到的概率论基本知识作简要的回顾和扩展。 六、实验及实践要求 无 第二部分??随机过程的基本概念（理论6学时） 一、教学目的 通过本章学习，使学生理解随机过程的定义，了解随机过程的例子，理解并掌握随机过程的有限维分布函数族和数字特征，了解随机过程的分类方式及分类，掌握几种典型的随机过程，及其基本性质。 二、教学重点 随机过程的概念，有限维分布族，柯尔莫哥洛夫存在定理。 三、教学难点 随机过程的概念，有限维分布族，柯尔