国际货币与金融经济学ch10外汇市场与外汇交易.pptVIP

外汇市场与外汇交易 套算汇率的计算 例1：已知EUR/USD=1.2920/60 USD/JPY =107.50/70 求：EUR/ JPY的报价。 根据上面的原则，应该采用同边相乘的方法。 EUR/ JPY的买入价为138.89（1.2920×107.50） EUR/ JPY的卖出价为139.58（1.2960×107.70） 因此，EUR/ JPY = 138.89/58。 套算汇率的计算 已知 USD/HKD =7.7820/40 USD/CAD =1.2110/30 求：CAD/HKD的报价。 根据上面的原则，应该采用交叉相除的方法。哪个价格作为分子，哪个价格作为分母呢？ CAD/HKD的买入价为6.4155（7.7820÷1.2130） CAD/HKD的卖出价为6.4277（7.7840÷1.2110） 外汇头寸、多头和空头 直接套汇 假设某日纽约外汇市场即期汇率为EUR/USD=1.2430/50，伦敦外汇市场即期汇率为EUR/USD=1.2360/80。若不考虑其他交易费用，纽约某银行进行100万欧元的套汇交易可以获得的多少收入？如果伦敦外汇市场的即期汇率为EUR/USD=1.2340/60，交易者能够从中获利吗？ 间接套汇 假设香港外汇市场即期汇率USD/HKD=7.7500/800，纽约外汇市场EUR/USD=1.2340/