4.1期望4.2方差.pptVIP

为此需要引进另一个数字特征，用它来度量随机变量取值偏离其中心(均值)的程度。 这个数字特征就是我们要介绍的方差。 4.2.1 方差的定义 注: 有的书上也将Var(X)记成 D(X)或? (X) 。 定义1: 设 X 是一随机变量，若E[X-E(X)]2 存在, 则称其为X 的方差，记成 Var(X)，即 Var(X)= E[X-E(X)]2 ; (1) 并称 为X的标准差。 若X 的取值比较分散，则方差较大。 若方差Var(X)=0，则 X 以概率1取常数。 方差刻划了随机变量的取值对于其期望的偏离程度 。 若X 的取值比较集中，则方差较小； 均值E(X) X为离散型， P{X=xk}=pk。 (1)由定义知，方差是随机变量X的函数 g(X)=[X-E(X)]2的数学期望 。 X为连续型， f (x)为密度。 4.2.2 方差的计算 (2)计算方差的一个简化公式 Var(X)=E(X2)-[E(X)]2 . 展开 证：Var(X)=E[X-E(X)]2 =E{X2-2X E(X)+[E(X)]2} =E(X2)-2[E(X)]2+[E(X)]2 =E(X2)-[E(X)]2. 利