41数学期望.pptVIP

三、随机变量函数的数学期望 1.问题的提出： 设已知随机变量X的分布，我们需要计算的不是X的期望，而是X的某个函数的期望，比如说g(X)的期望. 那么应该如何计算呢？ 一种方法是，因为g(X)也是随机变量，故应有概率分布，它的分布可以由已知的X的分布求出来. 一旦我们知道了g(X)的分布，就可以按照期望的定义把E[g(X)]计算出来. 那么是否可以不先求g(X)的分布而只根据X的分布求得E[g(X)]呢？ 下面的定理指出，答案是肯定的. 使用这种方法必须先求出随机变量函数g(X)的分布，一般是比较复杂的 . 定理1 设 是一个随机变量， 且 存 在, 于是 (1) 若 为离散型随机变量， 其概率分布为 则 的数学期望为 (2) 若 为连续型随机变量， 其概率密度为 则 的数学期望为 该公式的重要性在于: 当我们求E[g(X)]时, 不必知道g(X)的分布，而只需知道X的分布就可以了. 这给求随机变量函数的期望带来很大方便. 即 上述定理还可以推广到两个或两个以上随 机变量的函数的情况。 定理2 设 是二维随机向量， 且 存在， 则 (1) 若 为离散型随机向量， 其概率分布 为 则 的数学期望为 (2) 若 为连续型随机向量， 其概率密度为 则 的数学期望为 例7 设 的联合概率