3随机变量与概率分布(二).ppt

例7 设 X~N(μ1,σ12)，Y~N(μ2,σ22)，且 X与Y 相互独立，求 Z = X + Y 的概率密度。 解: 由卷积公式，得 于是 令 得 由此可知 Z=X+Y~N(μ1+μ2, σ12+σ22) 有限个独立正态变量的线性组合仍然服从正态分布。 推广 若 Xi ~ N(μi,σi2), i=1, 2, …, n ， 且它们相互独立，则 2). Z=X/Y 的分布 设二维 r.v. (X, Y) 的概率密度为 f (x, y)， 记 Z = X / Y 的分布函数为FZ (z) ， 其中 D1 D2 x y x=zy D1 D2 x y x=zy z≥0 z0 于是 x=yu 交换积分顺序 得Z=X/Y 的概率密度为: 特别 当 X 与Y 相互独立时，Z=X/Y 的概率密度为 解: 例8 设( X ,Y )服从区域 上的均匀分布, 求Z=X/Y 的概率密度。 ( X ,Y )的概率密度为 3). max( X, Y ) 与 min( X, Y )的分布 设 r.v. X 与Y 相互独立， 其分布函数分别为FX (x) 和 FY (y)。 记 M=max( X, Y )， N=min( X, Y )。 独立性 独立性 例9. 设系统L由两个相互独立的子系统