《13讲协方差,相关系数,矩,正态分布.pptVIP

概率论与数理统计 第十三讲 主讲教师：张冬梅副教授 浙江工业大学理学院 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. §4.3 协方差与相关系数 对于二维随机向量(X,Y)， 除了其分量X和Y 的期望与方差之外, 还有一些数字特征, 用以刻画X与Y之间的相关程度，其中最主要的就是协方差和相关系数。 定义1：若 E{[ X-E(X)][Y-E(Y)]} 存在，则称其为X 与Y 的协方差，记为Cov(X,Y), 即 4.3.1 协方差 Cov(X, Y) = E{[ X-E(X)][Y-E(Y) ]}. (1) Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. (3). Cov(X1+X2, Y)= Cov(X1, Y) + Cov(X2, Y) ； (1). Cov(X, Y) = Cov(Y, X)； 协方差性质 (2). 设 a, b, c, d 是常数，