矩阵分解与广义逆.pptVIP

矩阵的三角分解 矩阵的广义逆与最小二乘解 最小二乘解 定义 推论：设 ，则 可分解为 其中 ， 是 阶正线上三角矩阵， 是 阶正线下三角矩阵。 矩阵的奇异值分解 引理 1 ：对于任何一个矩阵 都有 引理 2 ：对于任何一个矩阵 都有 与 都是半正定的Hermite-矩阵。 设 ， 是 的特征值， 是 的特征值，它们都是实数。如果记 特征值 与 之间有如下关系。 定理：设 ，那么 。同时，我们称 为矩阵 的正奇异值，简称奇异值。 例 ：求下列矩阵的奇异值 解： （1）由于 显然 的特征值为5，0，0，所以 的奇异值为 （2）由于 显然 的特征值为 2，4，所以 的奇异值为 。 例 2 证明