第四章 经典单方程计量经济学模型41593.ppt

第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型 §4.1 异方差性 二、异方差的类型 同方差性假定：?i2 = 常数 ? f(Xi) 异方差时： ?i2 = f(Xi) 三、实际经济问题中的异方差性 例4.1.1：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为 Yi=?0+?1Xi+?i Yi:第i个家庭的储蓄额 Xi:第i个家庭的可支配收入 四、异方差性的后果 五、异方差性的检验 检验思路： 3、怀特（White）检验 怀特检验不需要排序，且适合任何形式的异方差 怀特检验的基本思想与步骤（以二元为例）： 六、异方差的修正 模型检验出存在异方差性，可用加权最小二乘法（Weighted Least Squares, WLS）进行估计。 七、案例--中国农村居民人均消费函数 §4.2 序列相关性 一、序列相关性概念 二、实际经济问题中的序列相关性 三、序列相关性的后果 四、序列相关性的检验 五、具有序列相关性模型的估计 六、案例 一、序列相关性概念 称为一阶列相关，或自相关（autocorrelation） 二、实际经济问题中的序列相关性 1、经济变量固有的惯性 2、模型设定的偏误 但建模时设立了如下模型