运筹(第八章动态规划)讲述.ppt

* * §4　离散随机动态规划模型求解 随机动态规划：状态转移规律不定，在给定的状态和决策下，下一阶段到达的状态是具有确定概率分布的随机变量。 第k+1阶段 可能状态 Sk Xk n 2 1 第k阶段状态 决策 P1，C1 P2，C2 Pn，Cn … Pi：在决策Xk下出现状态i的概率 Ci：在决策Xk下出现状态i时的指标函数 * * 随机动态规划中，对指标函数进行优化时，要根据各阶段的期望效益进行优化。 基本方程改写为： 例：P210，例6 解：阶段变量K， 每月投产一批作为一个阶段，K=1，2，3。 状态变量 ：表示第K阶段所拥有的合格样品数，有两种可能状态。 表示有一台以上的合格品； 表示没有一台合格品。 * * 决策变量 ：表示第K个阶段决定投产的数量。 状态转移律： 阶段指标函数： 最优指标函数 ：表示第K阶段在 状态下， 做决策 时，到最后一个阶段的最小期望费用。 * * Sk=1 Xk 第k阶段状态 决策 Sk=0 Sk+1=1 Sk+1=0 第k+1阶段状态 易知： * * 逆序解法：边界条件 当K=3时，第三阶段之后的最小期望费用 　　 　　　　　　　　 0 1 2 3 4 5　 0 0 0 0 1 1500 1350 1117 994 946 948 946 4 * * 当K=2时，第二阶段之后的最小期望费用 　　 　　　　　　　　 0 1 2 3 4 5　 0 0 0 0 1 946 981 870 830 837 830 3 * * 当K=1时，第一阶段之后的最小期望费用 　　 　　　　　　　　 0 1 2 3 4 5　 1 830 903 819 796 814 796 3 最优方案： 第一期投产3台；第二期投产3台；第三期投产4台。最小期望费用796。 * * §5　一般数学规划模型的动态规划解法 用动态规划的方法求解一般数学规划模型思想： 将取定每个变量的值作为一个阶段，则有n个变量的数学规划问题，可看作是有n 个阶段的多阶段决策问题。 例：P212，例7,用动态规划方法求解非线性规划问 题。 * * 解： 设将确定变量 的值作为两个阶段，K=1，2。 决策变量 表示第K个变量的取值。 状态变量 表示第K个阶段初约束条件右端项的剩余值。 状态转移方程： 阶段指标函数： 确定 取值对目标函数值的贡献； 最优指标函数： 具体的 边界条件 * * 当K=2时，第二个变量的取值为 令 ， 求其最大值 2 2 * * 当K=1时，第一个变量的取值为 ， 于是 * * * * * 运筹学OPERATIONS RESEARCH * * 第八章 动态规划 多阶段决策最优化问题举例 基本概念、基本方程与最优化原理 离散确定性动态规划求解 离散随机性动态规划求解 一般数学规划模型的动态规划解法 * * §1　多阶段决策过程最优化问题举例 例1 最短路径问题 下图表示从起点A到终点E之间各点的距离。求A到E 的最短路径。 B A C B D B C D E C 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 2 1 6