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计量经济学 宁波理工学院 樊丽淑 第一章 绪论 1. 课程说明 ⑴ 教学目的 掌握计量经济分析方法论 能够建立并运用简单的计量经济模型分析现实经济问题 初步掌握EVIEWS软件 ⑵ 先修课程 微观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计 (4)教材及参考书 《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社 《计量经济学—方法与应用》，李子奈，清华大学出版社， 《计量经济学—理论、方法与模型》，唐国兴，复旦大学出版社，1988年 《 计量经济学》 ，美）古扎拉蒂（Damodar N. Gujarati)著，中国人民大学出版社 教材：伍德里奇著，计量经济学导论——现代观点，人民大学出版社 ，2003 张晓峒著，计量经济分析，经济科学出版社，2000 [美]罗伯特等著，钱小军等译，计量经济模型与经济预测， 机械工业出版社，1999（有配套习题解答） 平时成绩：40% 出勤+按时完成作业：10% 模型：收集真实数据，做合理模型，期末考试前交。30% 期末考试 形式：闭卷考试 成绩：60% 项目小组；4人 △诺贝尔经济学奖与计量经济学 53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger 近20位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学 二、计量经济学的产生与发展 二、计量经济学的内容和作用 （一）计量经济学概述 （二)计量经济学的内容体系 （三）计量经济学研究对象 （四 ）计量经济学的方法与应用 引子：计量经济学能做什么 估计经济关系： 企业产品的需求有什么特点？价格富有弹性？缺乏弹性？价格策略的收效如何？ 广告对销售收入和利润的影响？ 我国城镇居民的边际消费倾向是多少？ 刚毕业大学生的工资受哪些因素影响？专业？学校名气？ 假设检验 确实存在工资的性别歧视吗？ 政府的鼓励节能型车的政策是否显著降低了全国的燃油消耗？ 出租车价格上调受否确实改善了出租车司机的境况？ 预测： 厂商需要做产品的销售预测 政府要作经济发展预测 城市要作交通发展、能源需求预测 股市玩家要作股价预测，风险估计 （1）价格竞争问题：降价是好的竞争策略吗？（微观） （2）加入WTO对策，降低关税和贸易自由化对进出口的影响？（国际贸易） （3）宏观经济管理：刺激需求政策的有效性？ 收入乘数 （4）金融领域研究，资本资产定价模型(CAMP)为分析各种资产的风险-收益关系提供了一个框架。假设为 某种证券（如公司股票）的投资收益， 为市场投资组合的收益(如标准普尔综合指数)， 为无风险的收益(如30天的美国短期国库券)。设 为某种证券的超额收益， 为市场投资组合的超额收益，则标准CAMP的公式如下表示： 如果我们有证券收益的历史数据，我们就可以对模型进行估计。估计 值大于1的证券被认为是强劲的或较不稳定的，估计 值小于1的证券则被认为是保守的或较稳定的。 （二）计量经济学的内容体系 计量经济学研究的核心是经济计量模型，计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的，模型技术是计量经济学的主要内容。 1.广义计量经济学和狭义计量经济学 广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。 2. 初、中、高级计量经济学 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容； 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容； 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。 本课程定位于初、中级水平上，适当引入高级的内容。 3. 理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济