《3.计量经济学第十章-联立方程.pptVIP

一、联立方程模型及其设定 从经济意义上看，联立方程模型主要反映了模型对象的经济行为以及外部环境、市场均衡条件。 如：需求——供给模型 Qd = b10 + b11P + b12 Y + u1 Qs = b20 + b21P + b22 R + u2 Qd = Qs 式中： Qd : 需求量；P:市场价格； Y: 消费者收入 Qs : 供给量；R:气候条件因子 二、联立方程模型的变量和方程式 变量： 1. 内生变量，是由模型系统内决定的变量，其值在解联立方程后得到。 2. 外生变量，是由模型系统外部决定的变量。 3. 前定变量，包括外生变量和滞后内生变量。 内生变量与外生变量的划分不是绝对的，随着新的行为方程的加入，外生变量可以转化为内生变量；随着行为方程的减少，内生变量也可以转化为外生变量。 三、联立方程的类型 1、结构模型（structural model） 把内生变量表述为其他内生变量、前定变量与随机误差项的方程体系。 例：如凯恩斯模型 Ct = ?0+?1Yt + ut1 消费函数 It = ?0+?1Yt+?2Yt-1+ut2 投资函数 Yt = Ct + It + Gt 国民收入等式 Ct消费；Yt国民收入；It投资； Gt政府支出； ?1, ?1, ?2称为结构参数。模型中内生变量有三个Ct ，Yt ，It 。外生变量有一个 Gt 。内生滞后变量有一个Yt-1。 Gt , Yt-1又称为前定变量。因模型中包括三个内生变量，含有三个方程，所以是一个完整的联立模型。 结构式模型的意义 结构式模型描述了经济变量间的直接经济联系，可用于分析解释变量对被解释变量的直接营销。但是，由于模型中各方程包含内生变量，产生联立方程偏倚，使系数估计困难，也无法进行预测，所以说有经济分析意义，但缺少计量经济学意义。 结构式模型的类型 1）行为方程，它是反映经济活动主体的经济行为的函数关系式 2）技术方程，它是基于生产技术的关系而建立的函数关系式 3）制度方程，它是与法律、法令、规章制度有直接关系的经济数量关系式 4. 恒等式，恒等式有两种，一种是表示某种定义的恒等式，另一种是平衡方程。 简化式模型的特点 可直接用OLS进行估计 反映了前定变量对内生变量的总影响 可以直接进行经济预测 模型经济含义不明确 结构式模型与简化式模型的区别与联系 经济含义和用途不同 模型中变量间的联系不同 估计方法不同 一定条件下可以转化 一、模型识别的定义 1、从结构方程参数的关系角度 一个结构方程可以识别，是指它的全部估计系数可以从参数关系体系的方程组求解得到。若每个结构方程都可识别，则称模型可识别，否则模型就是不可识别的。 结构方程可以识别又包含两种情况：如果求解结构参数唯一，则称恰好识别；如果求解结构参数不唯一，则称过度识别。 2、从结构方程的统计形式角度 如果被识别方程具有确定的统计形式，则这个结构方程可以识别，否则不可识别。 二、 模型识别状态 1、不可识别 Qd = b10 + b11P + u1 Qs = b20 + b21P + u2 Qd = Qs 联立求解上述方程，得 第三节 联立方程模型的估计 （三）结构式模型 1、联立方程偏误 对于结构式联立方程，由于有内生解释变量，可能造成其与解释变量或随机误差项相关，且解释变量与被解释变量界限不清楚等原因，如果仍用OLS估计，估计量必然存在相关性、有偏性、非一致性，即联立方程偏误。 所以，联立方程不能直接用OLS方法估计，而要用到其他方法估计。由于简单式模型和递归模型直接可用OLS估计，所以，联立方程模型的估计方法一般是针对结构式模型而言的，当然，需要估计联立方程的前提首先是能够识别。 2、联立方程的估计方法 单一方程估计法，即有限信息估计法； 方程组估计法，系统估计法，即完全信息估计法。 前者只考虑被估计方程的参数约束问题，而不过多地考虑方程组中其他方程所施加的参数约束，因此称为有限信息估计方法。后者在估计模型中的所有方程的同时，要考虑由于略去或缺少某些变量而对每个方程所施加的参数约束。因此称为完全信息估计法。 显然对于联立方程模型，理想的估