（精）时间序列(电子科大)第二章-3.pptVIP

解释 在单位圆上或单位圆内级数收敛. 当 收敛. 注 若条件1）成立有 概率为1地收敛（a. s.） 2）沃尔德系数的生成函数 一、ARMA模型平稳解的存在惟一性 §2.3 ARMA序列的因果可逆性 关于ARMA模型 3) 是否存在用白噪声 表示的解? 1) 解是否存在、惟一? 2) 解是否平稳? 有以下问题： 例2.3.1 单摆运动 有 平稳解： 满足ARMA模型 并且是平稳序列. 问题 不同 a 值对振幅变化的影响？ 120个观察数据 a= －0.35, x0=8, Ave=0.059, Std=1.234 120个观察数据 1）a 的值越接近±1，阻尼越小，单摆振荡越激烈. 2）a ∈(－1,1)，随时间的推移，单摆振幅总能稳定下来. 稳定系统 3）a =±1 ，单摆是无阻尼运动，系统不能稳定下来. 非稳定系统 4）︱a︱ 1 ，单摆系统也非稳定的. 结论：单摆运动是稳定系统的充要条件是特征多项式 的根 z1=1/a 在单位圆外: 1. q 阶滑动平均模型MA(q) 结论：MA(q)模型有惟一的平稳解 即为用白噪声表示的惟一解. 证明 表达式： 问题 q 阶滑动平均模型的平稳性条件？ 因 令 与起点无关 是平稳解.