[第七章内容.pptVIP

* * 跨期套利机会选择 进行市场扫描； 发现异动合约； 分析价差趋势； 选择套利策略。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * * 跨期套利机会选择：实例 12月1日，某投资者欲对美国猪肉期货进行跨期套利，且已知该合约各月份报价如下： 月份 价格 2月 62.65 3月 62.77 5月 63.85 7月 63.72 8月 61.10 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * * 跨期套利机会选择：实例（续） 分析： 牛市套利效果=出市价差-入市价差=B’-B 熊市套利效果=入市价差-出市价差=B-B’ 跨期套利机会选择 牛市套利原则：预期价差将扩大，换句话说，应选择较小的入市价差。 熊市套利原则：预期价差将缩小，换句话说，应选择较大的入市价差。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5