[第八章季节性时间序列模型.pptVIP

同样的思路，一个一阶移动平均季节模型为 或 (8.7) 推广之，季节性的SARIMA为 (8.8) 其中， Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二、乘积季节模型 式(8.8)的季节性SARIMA模型中，我们假定是 白噪声序列，值得注意的是实际中 不一定是白噪声序列。因为式(8.8)的模型中季节差分仅仅消除了时间序列的季节成分，自回归或移动平均仅仅消除了不同周期相同周期点之间具有的相关部分，时间序列