（精）第八讲：随机过程的统计特性估计、互相关函数、功率谱.pptVIP

功率型信号：平均功率有限、能量无限的信号 随机信号的样本函数能量是无限的,但功率往往是有限的. 随机过程的样本函数及其截尾函数 随机变量 定义随机过程的功率谱密度为： 功率谱密度是从频域描述随机过程很重要的数字特征, 表示单位频带内信号的频率分量消耗在单位电阻上的平均功率的统计平均值. 缺陷:不含相位信息 2. 功率谱密度与相关函数关系 维纳－辛钦定理 条件: 平均功率有限 要求均值为零 平均功率 由相关函数的性质: 物理谱定义： 3. 功率谱的性质 (3) 相关性与功率谱的关系为：相关性越弱，功率谱越宽平；相关性越强，功率谱越陡窄。 (1) 若随机过程均值非零，则功率谱在原点有一?函数； 若含有周期分量，则在相应的频率处有?函数； (2) 对于实的平稳随机过程，功率谱为实的、非负偶函数； 总的平均功率 (4) 随机过程的有理谱形式： 性质： nm; 零、极点共轭成对 × × × × × × o o o o o o S平面上可能的零、极点位置 谱分解定理 4. 功率谱密度计算举例 例2.15 随机相位信号 例2.16 已知谱密度为 求相关函数。 解、 由因式分解 由公式： 例、若平稳过程X(t)的功率谱密度为 求相关函数。 解、 当 Example (line spectra): Suppose that the RVs ai are unco