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Dept. of Epidemio Biostat, SPH 主成分分析 Principal Component Analysis 统计学研究的核心问题？ 没有变异就没有统计学 方差是什么？ 方差是信息 多元世界的信息度量 多元世界的每个变量的包含信息不同 在单个变量方差不变的情况下，各变量相关性越高，则总信息量越小 两组变量: A B 协方差矩阵 样本的方差-协方差矩阵（variance-covariance matrix) 如果有p个观测变量 ， 则样本的协方差矩阵记为 相关矩阵 如果有p个观测变量 ，其相关阵（correlation matrix）记为 矩阵的特征值和特征向量 对于方阵A，如存在常数λ及非零向量x，使 Ax= λx 则λ为A的一个特征值，x为与λ对应的矩阵A的特征向量。 n介方阵有n对特征值和特征向量 正交向量（阵）、单位向量 正交向量： a=(a1,…,ap)’, b=(b1,…,bp)’ 如果a’b=a1b1+…+apbp=0,则称a、b正交 单位向量：向量a=(a1,…,ap)’，如果 则称a为单位向量 正交阵：n阶方阵A，如