[第七章多重共线性.pptVIP

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2017-01-07 发布于北京
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[第七章多重共线性

* 第7章多重共线性非多重共线性假定多重共线性的经济解释多重共线性的后果多重共线性的检验多重共线性的克服方法案例分析（3例） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1．非多重共线性假定　　rk (X X ) = rk (X ) = k 解释变量不是完全线性相关的或接近完全线性相关的。 ? rxi xj ? ?1, ? rxi xj ? 不近似等于1。就模型中解释变量的关系而言，有三种可能。（1）rxi xj = 0，解释变量间相关系数等于0。（少见）（2）? rxi xj ? = 1，解释变量间完全相关。（少见）（3）0 ? rxi xj ? 1，解释变量间存在一定程度的线性相关。（常见）因此我们关心的不是有无多重共线性，而是多重共线性的程度。随着共线性程度的加强，对参数估计值的准确性、稳定性带来影响。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2．多重共线性的经济解释（1）经济变量在时间上有共同变化的趋势。如在经济上升时期，收入、消费、就业率等都增长，当经济收缩期，收入、消费、就业率等又都下降。当这些变量同时进入模型后就会带来多重共线性问题。（2）解释变量与其滞后变量同作解释变量。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 3．多重共线性的后果 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 4．多重共线性的检验（1）初步观察。当模型的拟合优度（R 2）很高，F值很高，而每个回归参数估计值的方差Var(?j) 又非常大（即t值很低）时，说明解释变量间可能存在多重共线性。（2）Klein判别法。计算多重可决系数R2及解释变量间的简单相关系数rxi xj。若有某个? rxi xj ? R2，则xi，xj间的多重共线性是有害的。（3）回归参数估计值的符号不符合经济理论。（4）增加或减少解释变量个数时，回归参数估计值变化很大。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 5．多重共线性的克服方法 5.1 直接合并解释变量当模型中存在多重共线性时，在不失去实际意义的前提下，可以把有关的解释变量直接合并，从而降低或消除