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第六章 商业银行经营管理理论 商业银行经营管理理论的发展 按照经历的过程，分为资产管理思想阶段，负债管理思想阶段和资产负债综合管理思想阶段 资产管理思想 20世纪60年代以前，商业银行所强调的都是单纯的资产管理理论，该理论是与当时银行所处的经营环境相适应的。在资产管理理论的发展过程中，先后出现了三种不同的主要理论思想----商业贷款理论、资产转移理论和预期收入理论；以及三种主要的资产管理方法----资金总库法、资金分配法和线性规划法。 中心思想：在满足流动性的前提下追求盈利性，故要重点管理资产 负债管理思想 负债管理理论（The Liability Management Theory）兴起于20世纪五六十年代。该理论主张商业银行资产应该按照既定的目标增长，主要通过调整资产负债表负债方项目，通过在货币市场上的主动负债，或者购买资金来支持资产规模扩张，实现银行三性原则的最佳组合。 资产负债管理思想 20世纪70年代中期起，由于市场利率大幅上升，负债管理在负债成本及经营风险上的压力越来越大，商业银行迫切需要一种新的更为有效的经营管理指导理论。而在此时，电脑技术有了很大的发展，在银行业务与管理上的运用越来越广泛，银行经营管理的观念逐渐改变，由负债管理转向更高层次的系统管理--资产负债综合管理。? 融资缺口模型 目的：根据对利率波动趋势的预测，相机调整利率敏感资金的配置结构，以实现利润最大化目标或扩大净利息差额率。 利率敏感性资金（Rate-Sensitive Fund） 浮动利率或可变利率资金，是指在一定期间内展期或根据协议按照市场利率定期重新定价的资产或负债。 RSA RSL 持续期缺口模型 通过对银行综合资产和负债持续期缺口调整的方式，来控制和管理在利率波动中，由总体资产负债配置不当给银行带来大风险。 涵义 运用 * * Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 沿革：商业性贷款理论，资产可转换性理论，预期收入理论 资产管理方法：资金总库法，资金分配方法，线性规划方法 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 商业贷款理论认为商业银行的资金来源主要是流动性很强的活期存款，因此商业银行在分配资金时应着重考虑保持高度的流动性。 ? 资产转移理论的基本思想是：?银行流动性强弱取决于资产迅速变现能力，因此保持资产流动性的最好办法是持有可转换的资产。 预期收入理论认为，商业银行的流动性状态从根本上讲取决于贷款的按期还本付息，这与贷款人未来预期收入和银行对贷款的合理安排密切相关。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 资金总库法 ①首先保证一级储备 ②其次保证二级储备 ③再次各类贷款 ④最后长期证券 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. ??资金总库法示意图 ? ? ? ? ? ? 资金总库 the Pool of Fund Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 资金分配法 把现有的资金分配到各类资产上时，应使各种资金来源的流通速度或周转率与相应的资产期限相适应，即银行资产与负债的偿还期应保持高度的对称关系