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计量经济学实验四计量经济学实验四
实验四 联立方程计量经济模型Eviews操作
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案例:
1978—2003年全国居民消费CSt、国民生产总值Yt、投资It、政府消费Gt数据,如下表所示。
年 份 CSt Yt It Gt 1978 1759.100 3605.600 1377.900 468.6000 1979 1966.078 3994.118 1445.294 582.7451 1980 2143.478 4210.268 1470.860 595.9297 1981 2352.394 4427.642 1428.184 647.0641 1982 2542.465 4866.312 1560.461 763.3865 1983 2779.476 5306.812 1751.092 776.2445 1984 3121.920 6087.001 2097.366 867.7145 1985 3582.358 6863.466 2643.247 637.8610 1986 3810.751 7461.561 2832.106 818.7040 1987 4091.421 8088.332 2966.369 1030.5422 1988 4419.861 8514.186 3181.818 912.5072 1989 4190.511 8095.379 2996.559 908.3088 1990 4387.675 8820.173 3102.552 1329.9470 1991 4827.281 9958.072 3517.548 1613.2429 1992 5532.771 11484.769 4278.863 1673.1350 1993 6152.373 13534.994 5883.876 1498.7446 1994 6708.511 15051.805 6209.091 2134.2037 1995 7566.554 16430.918 6705.139 2159.2249 1996 8510.402 18086.395 7111.488 2464.5050 1997 9152.994 19667.595 7473.109 3041.4916 1998 9954.462 21300.431 7966.002 3379.9676 1999 10932.296 22977.515 8532.963 3512.2568 2000 12103.725 25209.058 9170.372 3934.9605 2001 13054.067 28041.212 10654.380 4332.7645 2002 14086.916 31094.409 12191.614 4815.8790 2003 15194.260 35047.995 14820.508 5033.2276 建立如下宏观经济模型:
消费函数:
投资函数:
收入方程:
容易判断该联立方程模型中投资方程是过渡识别,消费方程是恰好识别,模型是可识别的。
下面用四种方法进行二阶段最小二乘法估计参数。这四种方法的输出结果是一样的。
方法一:间接最小二乘
第一阶段:LS CS C G CS(-1) 估计消费的简化式方程
GENR ECS=CS-RESID 计算消费的估计值
LS Y C G CS(-1) 估计收入的简化式方程
GENR EY=Y-RESID 计算收入的估计值
第二阶段:LS CS C EY CS(-1) 估计替代后的消费结构式方程
LS I C EY 估计替代后的投资结构式方程
Dependent Variable: CS Method: Least Squares Sample(adjusted): 1979 2003 Included observations: 25 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 273.3999 188.4340 1.450905 0.1609 EY 0.265184 0.185426 1.430131 0.1667 CS(-1) 0.433729 0.456004 0.951151 0.3519 R-squared 0.998058 Mean dependent var 6526.600 Adjusted R-squared 0.997881 S.D. dep
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