[风险管理Ch1,导论.pptVIP

4, 20世纪90年代 ~ 今 巴林银行事件 日本大和银行事件 美国橙县财政危机 次贷危机与金融危机 VaR, G-30报告 财务再保险、保险期货 现代风险管理 整合性的管理方法与过程 全方位(Risk Engineering, Risk Finance, Risk Humanity) 不同的管理哲学思维，造成风险的不同解读，产生不同的管理方法 适用于任何决策位阶 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二、什么是风险管理 风险管理涉及的是从个人、投资者或公司的角度，将一个概率分布变得更有利的决策制定 如果一个房主没有房屋保险，而房子因飓风而损坏，设他损失的房屋的价值为V，飓风发生的概率为q 如果没有发生飓风他就没有损失 没有保险时他的财产的分布是怎样的？ 如果他以保费P购买了房屋的全额保险，他的财富的分布会发生怎样的变化？ 保险公司若要不盈不亏，应收取多少保费？ Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 三、风险管理的程序 1 制定风险管理计划 明确风险管理的目标 确定风险管理部门的内部组织结构 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 会计部门(动产和不动产的价值、工伤保险的工资金额、营业中断保险的营业收入、产品责任保险的销售收入等) 数据处理部门 法律事务部门(识别与管理责任风险) 人事部门(管理员工福利计划) 生产部门(管理风险因素：财产、责任、人员) 确定风险管理人员的责任及与其他部门的合作 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 风险管理计划的控制 · 制定业绩标准(效果标准、作业标准) · 执行与标准比较 · 纠正 编制风险管理策略书 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 2 风险识别 人员和资产的构成与分布：全面分析与归类 人和物所面临的、潜在的风险及可能性：识别与判断 后果与损失形态：归类与分析 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 方法 实地检查 风险分析意见表 流程图 财务与统计报表 风险评估咨询(包括分析企业外部环境的风险因素) Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * 大小 相对重要性、缓急程度 影响因素的未来变化趋势 指标与模型 风险估算 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 4 风险管理措施的选择 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-