国外经典策略库答辩.docx

国外经典策略库（1）基于ADX及EMA的交易系统/*策略说明:基于ADX及EMA进行判断系统要素:1. 计算30根k线最高价和最低价的EMA价差2. 计算12根k线的ADX入场条件:满足上根K线的收盘价收于EMA30之上,且ADX向上的条件 在EntryBarBAR内该条件成立当前价小于等于SellSetup,做空,当条件满足超过EntryBarBAR后,取消入场当前价大于等于BuySetup,做多,当条件满足超过EntryBarBAR后,取消入场出场条件:多：当前价格下破30根K线最高价的EMA空：当前价格上穿30根K线最低价的EMA*/参数：N: 1 100 14 DMI的N值M: 1 30 6 ADX均线周期 ,DMI的M值AVGLEN: 10 50 30 最高最低价的EMA周期数ENTRYBAR: 1 5 2 保持BuySetup触发BAR数TR:=SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),N);//收盘价与最低价做差，最高价与前一周期收盘价做差，最低价与前一周期收盘价作差，在上述三个数据中取绝对值最大者，对该最大值做N周期累加求和。。HD:=HIGH-REF(HIGH,1);//最高价与前一周期最高价做差LD:=REF(LOW,1)-LOW;//前一周期最低价与最低价做差DMP:=SUM(IFELSE(HD0 HDLD,HD,0),N);//如果HD0并且HDLD,取HD否则取0,对取值做N周期累加求和。DMM:=SUM(IFELSE(LD0 LDHD,LD,0),N);//如果LD0并且LDHD,取LD否则取0,对取值做N周期累加求和。PDI:DMP*100/TR;MDI:DMM*100/TR;ADX:MA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,M);//MDI与PDI差的绝对值与(MDI+PDI)*100做比值，取该比值的M个周期均值。ADXR:(ADX+REF(ADX,M))/2;UPPERMA:=EMA(HIGH,AVGLEN);//计算30根K线最高价的EMALOWERMA:=EMA(LOW,AVGLEN);//计算30根K线最低价的EMACHANSPREAD:=(UPPERMA-LOWERMA)/2;//通过EMA计算出噪音通道宽度BUYSETUP:=CUPPERMAADXREF(ADX,1);//当ADX向上且当前价大于30根K线最高价的EMA满足买入准备条件BUYTARGET:=C+CHANSPREAD;//满足买入准备条件时,用前BAR价格计算出多头触发价MROBS:=BARSLAST(BUYSETUP);//上次满足买入准备条件距离当前BAR的数目 MROBS=ENTRYBARBKVOL=0SKVOL=0BARPOS100HBUYTARGETVOL0,BK;//系统入场SETSIGPRICETYPE(BK,MAX(OPEN,REF(BUYTARGET,1)));BKVOL0BARSBK0VOL0LOW=UPPERMA-MINPRICE,SP;//系统出场SETSIGPRICETYPE(SP,MIN(OPEN,REF(UPPERMA,1)-MINPRICE));SELLSETUP:=CLOWERMAADXREF(ADX,1);//当ADX向上且当前价下于30根K线最低价的EMA满足卖出准备条件SELLTARGET:=C-CHANSPREAD;//满足卖出准备条件时,用前BAR价格计算出空头触发价MROSS:=BARSLAST(SELLSETUP);//上次满足卖出准备条件距离当前BAR的数目MROSS=ENTRYBARBKVOL=0SKVOL=0BARPOS100LOW=SELLTARGETVOL0,SK;SETSIGPRICETYPE(SK,MIN(OPEN,REF(SELLTARGET,1)));SKVOL0BARSSK0VOL0HIGH=LOWERMA+MINPRICE,BP;SETSIGPRICETYPE(BP,MAX(OPEN,REF(LOWERMA,1)+MINPRICE));AUTOFILTER;（2）基于平移的高低点均值通道与K线中值突破的系统/*策略说明:基于平移的高点和低点均线通道与K线中值突破进行判断系统要素:1. Range Leader是个当前K线的中点在之前K线的最高点上, 且当前K线的振幅大于之前K线的振幅的K线2. 计算高点和低点的移动平均线入场条件:1、上根K线为RangeLead，并且上一根收盘价大于N周期前高点的MA，当前无多仓，则开多仓2、上根K线为RangeLead，并且上一根收盘价小于N周期前低点的MA，