风险理论考试题.docVIP

1.为什么要金融风险进行监管？监管的目标和原则是什么？ (1) 金融风险监管可以维持金融业健康运行的秩序，最大限度地减少银行业的风险，保障存款人和投资者的利益，促进银行业和经济的健康发展；确保公平而有效地发放贷款的需要，由此避免资金的乱拨乱划，防止欺诈活动或者不恰当的风险转嫁；金融监管还可以在一定程度上避免贷款发放过度集中于某一行业；银行倒闭不仅需要付出巨大代价，而且会波及国民经济的其它领域。金融监管可以确保金融服务达到一定水平从而提高社会福利；中央银行通过货币储备和资产分配来向国民经济的其他领域传递货币政策。金融监管可以保证实现银行在执行货币政策时的传导机制；金融监管可以提供交易帐户，向金融市场传递违约风险信息。 监管的目标：维护金融体系的稳定和安全；保护社会公众的利益。 监管的原则：独立原则 适度原则 法制原则 公正，公平，公开原则 效率原则 动态原则 2.简述风险和金融风险的含义及其特点？ 风险大致有两种定义：一种定义强调了风险表现为不确定性；而另一种定义则强调风险表现为损失的不确定性。若风险表现为不确定性，说明风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性，属于狭义风险。而风险表现为损失的不确定性，说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险，金融风险属于此类。风险和收益成正比，所以一般积极性进取的偏向于高风险是为了获得更高的利润，而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑 金融风险，是指投资者和金融机构在货币资金的借贷和经营过程中，由于各种不确定性因素的影响，使得预期收益和实际收益发生偏差，从而发生损失的可能性。具有以下基本特征：不确定性、相关性、高杠杆性、传染性 风险的特点 风险存在的客观性：地震、台风、洪水、瘟疫、意外事故等，都不以人的意志为转移，它们是独立于人的意识之外的客观存在 风险存在的普遍性：自从人类出现后，就面临着各种各样的风险，如自然灾害、疾病、伤害、战争等。 发生的偶然性（不确定性）：虽然风险是客观存在的，但就某一具体风险而言，它的发生是偶然的，是一种随机现象。 风险的可变性：风险在一定条件下是可以转化的。 金融风险的特点 金融风险的不确定性 金融风险的客观性 金融风险的主观性 金融风险的叠加性和积累性 金融风险的消极性与积极性并存 3.简述金融风险的种类及其特征？ 金融风险的种类： （１）信用风险 ：由于信用活动中存在不确定性而遭受损失的可能性，就是信用风险。 （２）利率风险：这是一种由于市场价格变化（利率变化）引起金融机构持有资产价格变动，或银行及其他金融机构协定利率跟不上市场利率变化而带来的风险。 （３）汇率风险：通常是指汇率的波动给行为人造成损失的不确定性。 （４）流动性风险：是指存款人以正当理由要求提款时银行或其他金融机构不能支付的风险：一是现金支付能力不足，不能保证存款者提现需求：而是银行不能满足企业、单位等存款者转账支付需求； （５）系统技术风险：总的来说是金融系统如银行系统内部软硬件发生错误、损坏而危害金融机构营业管理的风险；如火灾、地震、雷电等自然灾害，软硬件错误、电脑病毒侵袭或不正当使用对银行电子清算系统、管理信息系统等造成的破坏，如数据丢失被盗用、更改、自动存取款机无法工作等。 （６）管理风险：指金融机构管理层在管理程序、管理机制或管理环节中出现纰漏对金融机构带来的风险，如内部稽核监管制度力度不到位或疏于执行以及银行经营管理人员风险意识淡薄、不遵循谨慎经营原则造成的风险损失 （７）犯罪风险：是指金融机构要时刻面对来自外部和内部或内外勾结针对其犯罪活动而带来的风险；如暴力抢劫银行、诈骗银行资金，篡改、伪造、隐瞒交易记录，撰写虚假报告、通过电脑开立非法账户、转移资金等。 （８）国家、政府和法规风险：是指一国政府更迭或首脑更替带来的政策变化的风险，或一个国家政策、法规的调整给金融机构带来的各种各样风险 （９）关联风险：是指由于相关产业或相关市场发生严重问题，而使行为人遭受损失的的可能性； 金融风险的特征： （１）客观性—客观性的原因在于：一是市场经济主体的有限理性；二是市场经济主体的机会主义倾向；三是信用的中介性和对象的复杂性； （２）潜在性和累积性—原因在于：一是因信用有借有还，导致许多损失或不利因素为这种信用循环所掩盖：二是因银行具有信用货币发行和创造信用的功能，从而使本来属于机器金融风险的后果，可能由通货膨胀、借新还就、贷款还息等形式来掩盖其事实上的金融损失；三是因银行垄断和政府干预或政府特权，使一些本已显现的金融风险，被人为的行