第4章+商业银行答辩.pptVIP

第三节 商业银行的经营管理 一、商业银行的经营原则 （一）商业银行经营的特点 1、高负债率 2、高风险性 3、严监管性 （二）商业银行经营原则 1、流动性原则 随时满足存款人提取存款和客户合理贷款等需求的能力。商业银行高负债经营的特性使得流动性原则是其首先要遵守的原则：银行一旦面临挤兑而又缺少足够流动性，即使银行在安全性和盈利性方面表现良好，也可能陷入信誉扫地，破产清理的困境。 一、商业银行的经营原则 具体体现在资产和负债两个方面，资产的流动性是指银行资产在不发生损失的条件下迅速变现的能力，负债的流动性是指银行以较低的成本随时获得资金的能力。 2、安全性原则 指银行具有控制各种风险，保证银行稳健经营的能力。 根据巴塞尔协议Ⅱ，银行面临的风险可以大体分为三类：（交易对手的）信用风险，市场风险（由于利率、汇率、股票、商品等价格变化导致银行损失的风险）和操作风险（指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险）。另外流动性不足也是一种风险，因此从广义角度，安全性原则包含流动性原则。 风险既体现在资产方面，也体现在负债方面，比如负债成本的意外提高，或者无法及时获得资金。 一、商业银行的经营原则 3、盈利性原则 在确保流动性和安全性的前提下，尽可能获取最大利润。从总体上要把握提高收益和控制成本两方面的工作。 提高收益方面：合理确定资产结构，提高盈利资产比例；提高资产质量，减少投资损失；合理对贷款定价，充分考虑资金成本、贷款风险、客户关系等；注重业务创新，增加表外业务收入。 控制成本方面：控制负债成本；加强内部核算和考核，控制各项费用；规范操作程序，减少事故差错损失。 4、三原则的关系 统一：首先，一般来说，安全性与流动性是正相关的；其次动态的看，任何原则都不是孤立的，三原则必须兼顾，举例来说，只有在确保流动性和安全性前提下的盈利才是可持续的。 对立：静态的看，安全性、流动性与盈利性矛盾。 二、商业银行的经营管理理论 学习各种银行管理理论要特别重视产生该理论的大背景，具体来说，当时银行经营的大环境是怎样的。 （一）资产管理理论 20世纪60年代以前，以商业银行为信用中介的间接融资占主导地位，商业银行面临的竞争较少，资金来源充裕且稳定。在此背景下，流行的管理理念是在已有资金来源的基础上进行资产管理；而且由于资金来源是以活期存款为主，商业银行管理的重点是流动性管理。 随着经济环境的变化和银行业务的发展，资产管理理论的演进经历了商业性贷款理论、资产可转换性理论和预期收入理论三个阶段。 二、商业银行的经营管理理论 1、商业性贷款理论 又被称为真实票据理论和自偿性贷款理论，产生于商业银行发展初期。 基于银行主要资金来源是流动性很强的活期存款，银行应保持资产的高流动性，因此其业务应集中于向工商企业发放以真实商业票据为抵押的短期自偿性贷款。 评价：（1）优点：该理论强调的，根据资金来源的期限结构来配置资产，注重流动性的管理理念，对商业银行坚持稳健经营有积极指导意义。 （2）不足：首先资金运用限制在很狭窄的范围；其次理论本身也有不能自圆其说的地方，一是活期存款中的一部分也有较好的稳定性，二是在经济衰退时，即使是有真实票据抵押的贷款，也会出现违约。 二、商业银行的经营管理理论 2、资产可转换理论 美国的莫尔顿1918年在《政治经济学》上发表的《商业银行及资本形成》一文中提出的。 银行保持资产流动性的关键在于资产的变现能力，不必将资产业务局限于短期自偿性贷款，可以将资金的一部分投资于具有可转换性（容易变现）的资产上。 在这一管理理念下，商业银行资产组合中的票据贴现和短期国债（第一次世界大战后，西方各国开始大量发行国债）的比重迅速增加。 二、商业银行的经营管理理论 3、预期收入理论 1949年美国金融学家赫伯特·V ·普罗克诺在《定期贷款与银行流动性》一书中提出。 贷款的偿还或证券的变现能力，取决于将来的收入即预期收入，如果将来收入没有保证，短期贷款也可能发生坏账，如果将来收入有保证，即便是长期贷款，也可以按期收回，从而保证银行的流动性。 该理论推动商业银行向中长期设备贷款、分期付款的消费贷款、房屋抵押贷款等业务拓展。事实上，只要借款人有合适的预期收入，银行可向其发放各类贷款，因此在该理论支持下，银行的业务范围可以大大扩张。 二、商业银行的经营管理理论 银行将资产流动性建立在对借款人未来收入的准确预测上，而这是很困难的，而且时期越长，预测越难。因此，从流动性管理角度看，该理论并不是很合适。实际上该理论更强调银行的盈利性：在二战后世界经济的黄金增长时期，高速增长的经济对贷款需求猛增，该理论支持银行大范围扩张业务，尤其是那些高盈利的业务。 小结：资产管理的主要内容：一是贷款资产的管理，包括贷款种类的设置与管