[期货异常交易监控使用手册.doc

《期货异常交易监控操作手册》 一：功能介绍 实时数据查询 功能点 简介 客户基本数据信息 客户的基本信息查询 客户实时委托 客户的实时委托数据 客户实时成交 客户的实时成交数据 客户实时持仓明细 客户的持仓明细数据 客户实时持仓汇总 客户的持仓汇总数据 客户实时资金 客户的实时资金 客户实时出入金 客户的实时出入金 客户开户申请状态 客户的开户状态查询 客户登陆信息 当天登陆系统的客户 注：客户的基本信息每10分钟更新一次；客户的开户申请状态没30分钟更新一次；客户的登陆数据每10分钟更新一次，客户的实时资金2分钟更新一次，其余的1分钟更新一次。查询的时候会出现瞬间没有数据的情况，这个是后台在更新数据。 实时监控 实时预警 功能点 简介 实时预警信息汇总查询 综合查询实时监控预警功能点的监控数据 资金类监控 功能点 简介 大额出入金监控 监控出入金大于阀值的客户 出入金冲销监控 监控冲销的出入金记录 交易类监控 功能点 简介 指定交割月品种交易监控 指定交割月品种持仓监控 指定交割月自然人违规持仓监控 异常交易监控 功能点 简介 自买自卖监控 互为对手交易监控 相同指定下单人对手交易监控 涉嫌关联账户互为对手交易监控 涉嫌关联账户持仓监控 大额申报交易监控 连续申报交易监控 密集申报交易监控 委托价格异常交易监控 撤单次数监控 大额频繁撤单监控 异常回转交易监控 高买低卖交易监控 虚假消息交易监控 投资建议背离操作监控 重大信息交易监控 程序化交易下单监控 累计成交超限监控 单边成交超限监控 开平累计成交超限监控 开平单边成交超限监控 日内大量开仓交易监控 单一合约撤单次数监控 涉嫌关联账户累计成交超限监控 涉嫌关联账户单边成交超限监控 涉嫌关联账户开平累计成交超限 涉嫌关联账户开平单边成交超限 客户信息异常监控 功能点 简介 相同登陆地址监控 参数设置 参数设置部分全部在参数设置菜单。下面对几个参数设置部分重点介绍一下。 设置参数可以直接在监控功能点查询界面，点击参数设置，进行具体的参数设置。 还可以直接在参数菜单，找到对应功能点的参数菜单，如：自买自卖监控阀值 2个地方设置，其实都是一样的。第一种设置只是为了方便。 字典维护：设置一些特殊的参数。 字典编号 字典值 说明 备注 5 500 日内大量开仓交易监控参数默认值 表示自动初始化的默认值 6 400 单一合约撤单次数监控默认值 表示自动初始化的默认值 8 A,B,C,G 日内大量开仓交易监控交易所 要初始化的交易所，如果初始化中金所的话，就G可以了。 9 6 日内大量开仓交易监控初始化合约向前月份 假如当前月份是1012，则自动填充1101，1102，1103，1104，1105，1106。 10 A,B,C,G 单一合约撤单次数初始化交易所 同上 11 6 单一合约开仓交易监控初始化合约向前月份 同上 注： 交易类监控里面的3个监控，均需要第一次初始化之后，然后系统才会根据第一次输入的值进行后续交割月的更新。其中自然人持仓的监控是在当月的最后5个交易日进行下交割月的初始化，其它的都是当月的最后一个交易日初始化下个交割月。 所有的自动初始化的功能，均发系统短消息给接收的人，进行告知。请管理员在参数设置?自动填充参数消息接收，填写需要接收的用户。 自买自卖： 发生手数这个参数可以不用管，只需要更新发生次数就可以了。直接点击 进行参数的添加、修改以及删除操作。以上操作均会在系统日志中做记录。 关联账户设置：设置关联账户。（注：本处设置之后，所有的地方均会生效）。 例如：1001、1002和1003；5837028和5837029是关联账户，以上2组关联账户的设置方法如下： 关联账户合并持仓监控阀值 该阀值可以设置也可以不设置，如果设置则取设置的个性化参数，如果不设置，则取交易所默认的参数。 撤单次数监控 用来针对中金所异常交易监控撤单500次，不分品种和合约。 大额频繁撤单监控 用来监控大连、上海和郑州关于大额频繁报撤单。 其中大连撤单比较特殊，是品种最大下单量的80%，其中合约的最大下单量请在交易所品种最大下单手数阀值维护功能点进行修改。 累计成交超限参数：设置中金所500手。（不分开平仓，不分合约） 开平累计成交超限参数：设置中金所500手。（开平仓，不分合约） 日内大量开仓交易交易监控阀值：设置中金所过度交易的（分合约，只计算开仓） 单一合约撤单次数监控阀值：计算单合约撤单的。 撤单类型字典维护：统计那些委托状态被计算在