[第九章计量经济学-东北财经大学王维国.doc

?????单一方程模型一般描述的是单向因果关系，即解释变量引起被解释变量变化。当两个变量之间存在双向因果关系时，用单一方程模型就不能完整的描述这两个变量之间的关系。另外，对于一个比较复杂的经济系统而言，只用单一方程模型进行描述显然是不全面的。例如，为某一地区的经济运行状况建立计量经济模型，要涉及工业、农业生产，基本建设投资，失业率，商品销售，居民生活等各个方面。这时应该用多个方程的组合形式来描述整个经济系统。从而引出联立方程模型的概念。 本章包括以下几小节： 联立方程模型的概念联立方程模型的分类联立方程模型的识别联立方程模型的估计方法联立方程模型举例 1 联立方程模型的概念 联立方程模型就是描述经济变量间联立依存性的方程体系。一个经济变量在某个方程中可能是被解释变量，而在另一个方程中却是解释变量。 在介绍联立方程模型之前，首先给出如下定义。 （1）内生变量：由模型内变量所决定的变量称作内生变量。 （2）外生变量：由模型外变量所决定的变量称作外生变量。 （3）前定变量：外生变量、外生滞后变量、内生滞后变量统称为前定变量。 注意，联立方程模型必须是完整的。所谓完整即是指联立方程模型内的方程个数应该大于或等于内生变量个数。否则联立方程模型无法估计。 下面介绍联立方程模型的分类。 第二节 联立方程模型的分类 ????联立方程模型可以分为三种类型，即结构模型，简化型模型和递归模型。下面分别给予介绍。 1 结构模型 把内生变量表达为其他内生变量、前定变量与随机误差项的联立方程模型称作结构模型。 例如有如下简单的凯恩斯模型 Ct = a 0 +a1 Yt + u1t (9.1) It = b0 + b1 Yt + b2 Yt-1 + u2t (9.2) Yt = Ct + It + Gt (9.3) 其中，Ct 为宏观消费；Yt 为国民收入；It 为投资；Gt 表示政府支出。(9.1)式是消费函数。(9.2) 式是投资函数。(9.3) 式是国民收入恒等式。上述三个方程式构成了一个结构模型。a0, a1, b0, b1, b2称为结构参数。(9.1)式、(9.2)式属于行为方程。特点是需要估计回归参数。(9.3) 式是定义方程。定义方程是恒等式，不存在估计参数的问题。 模型中，(9.1) ~ (9.3)式分别决定变量Ct、It、Yt，所以变量Ct、It、Yt是内生变量。由于联立方程模型中没有决定Gt的方程，Gt是由模型以外的变量所决定，所以Gt是外生变量。Yt-1是内生滞后变量。按上面的定义，Gt , Yt-1 又称为前定变量。因模型中包括三个内生变量，含有三个方程，所以该模型是一个完整的联立方程模型。 注意，内生变量与外生变量的划分不是绝对的。随着新的行为方程的加入，外生变量可以转化为内生变量；随着行为方程的减少，内生变量也可以转化为外生变量。例如，该模型中如果加入一个说明政府支出Gt的方程式，则Gt由外生变量转化为内生变量。如果从该模型中去掉(9.2)式，则投资It由内生变量转化为外生变量。 联立方程模型的最大问题是解释变量与随机误差项相关。当用OLS法估计模型中的参数时会产生联立方程偏倚，即所得参数的OLS估计量是有偏的、不一致的。 仍以简单的凯恩斯模型中的消费方程 (9.1)为例。假定E(u1t) = 0, E(u1t2) = s 2, E(u1t u1 t+j) = 0, (j 1 0), Cov(It, u1t) = 0, Cov(Gt, u1t) = 0，即满足经典回归模型通常的假定条件。但是，Yt 与u1t仍然是相关的(查看证明过程)， 并且a1的OLS估计量是有偏的、非一致估计量(查看证明过程)。 同理，结构模型中其他结构系数的OLS估计量也不具有无偏性和一致性。所以对于结构模型还应该寻找更好的估计方法。 2 简化型模型 联立方程模型的另一种表现形式是简化型模型。把内生变量只表示为前定变量与随机误差项函数的联立方程模型称作简化型模型。 重写简单的凯恩斯模型（9.1）~（9.3）如下（为简单，略去截距项。对数据进行中心化处理即可得到）。 Ct =a1 Yt + u1t (9.11) It = b1 Yt + b2 Yt-1 + u2t