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中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金2016年第3季度报告 2016年9月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2016年10月25日 500工业ETF500工业 512310 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年4月8日144,389,000.00份500工业指数。风险收益特征500工业ETF”。主要财务指标 报告期（ 2016年7月1日2016年9月30日1.本期已实现收益 -3,685,140.52 2.本期利润 5,123,251.463.加权平均基金份额本期利润 0.03404.期末基金资产净值 94,903,212.275.期末基金份额净值0.6573 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.95% 1.03% 3.65% 1.03% 1.30% 0.00% 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周豪 本基金基金经理 2016年4月21日 - 8年 北京大学软件工程专业硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金信息技术部，长期负责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作；2015年6月，任数量化投资部高级研究员；2016年4月至今，任500工业ETF、500原材料ETF基金经理；2016年8月至今，任380ETF、南方380、小康ETF、南方小康、互联基金基金经理；2016年9月至今，任1000ETF基金经理。 孙伟 本基金基金经理 2015年5月22日 2016年7月29日 6年 管理学学士，具有基金从业资格、金融分析师（CFA）资格、注册会计师（CPA）资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员；2014年12月至2015年5月，担任南方恒生ETF的基金经理助理；2015年5月至，任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理；2015年7月至今，任改革基金、高铁基金、500信息基金经理；2016年5月至今，任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理。 1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 94,714,815.00 99.39 其中：股票 94,714,815.00 99.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 543,424.52 0.57 8 其他资产 35,998.51 0.04 9 合计 95,294,238.03 100.00 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项中不含可退替代款估值增值。 报告期末按行业分类的股票投资组合 指数投资 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 52,706,800.98 55.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 447,636.00 0.47 E 建筑业 15,257,