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[随机信号课件第二章平稳随机过程的谱分析
* * 二、互谱密度和互相关函数的关系 自相关函数 功率谱密度 F 互相关函数 互谱密度 F 定义：对于两个实随机过程X(t)、Y(t)，其互谱密度 与互相关函数 之间的关系为 即 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * * 若X(t)、Y(t)各自平稳且联合平稳，则有 即 结论：对于两个联合平稳(至少是广义联合平稳)的实随机过程，它们的互谱密度与其互相关函数互为傅里叶变换。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * * 三、互谱密度的性质 性质1： 证明： ＝ （令 ） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * * 性质2： 证明： （令 ） 同理可证 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * * 性质3： 证明：类似性质2证明。 性质4： 若X(t)与Y(t)正交，则有 证明：若X(t)与Y(t)正交，则 所以 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * * 性质5： 若X(t)与Y(t)不相关，X(t)、Y(t)分别具有常数均值 和 ，则 证明： 因为X(t)与Y(t)不相关，所以 （ ） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * * 性质6： 例：设两个随机过程X(t)和Y(t)联合平稳，其互相关函数 为: 求互谱度 ， 。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * * 解： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * * 2.3 离散时间随机过程的功率谱密度 一 离散时间随机过程的功率谱密度 1 平稳离散时间随机过程的相关函数 设X(n)为广义平稳离散时间随机过程，或简称为广义平稳随机序列，具有零均值，其自相关函数为: 简写为： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. * * 2 平稳离散时间随机过程的功率谱密度 当 满足条件式 时，我们定义 的功率谱密度为 的离散傅里叶变换，并记为 T是随机序列相邻各值的时间间隔。 是频率为 的周期性连续函数，其周期为 奈奎斯特频率 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspo
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