四.随机过程的功率谱密度学案.ppt

周期图法 本质是从各态历经过程功率谱定义得到的 估计量，对于长度为N的随机序列X(n) 式中 是X(n)的N点DFT。 6.6 功率谱估值 功率谱估值 Blackman-Tukey 本质是基于维纳－辛钦定理 对于有限数据，谱密度估值为 功率谱估值 算法改进 无论周期图法还是BT法，均为渐进无 偏，但不是一致估计量 即真实谱越大的地方，也就是通常我们感兴 趣的地方，谱估计量方差越大，越不可靠。 改进算法有平均法、平滑法等 功率谱估值 类似相关函数，在时域的高阶统计量称为高阶累量(Cumultants)，类似于功率谱密度，在频域高阶统计量称为高阶谱(Polyspectra)。 对于零均值实随机变量X1 X2 X3 X4，其对应的二阶、三阶和四阶累量为 若均值不为零，则用 替换 。 高阶统计量与高阶谱 目前高阶统计量用得最多的是三、四阶累量。三阶累积量在概率密度函数对称的情况下为零。 由于高斯变量有以下重要公式： 可知高斯过程的四阶累量为零，它提供了研究随机过程与高斯过程差异的一个度量。 高斯过程定义：如果对于任意时刻，随机过程的任意n维随机变量服从高斯分布，则X