(简体)债券等殖成交系统T0融资性附条件交易..doc

债券等殖成交系统T＋0融资性附条件交易 （General Collateral Financing，GCF）操作手册 95.12. 【流程简表】 9：00 ∣ 9：30 债券自营商在系统上报价、交易，调度资金(跨券交易，不指定期别) 承作天期 1 5 10 20 RS利率 2.1000％ 2.1000％ RP利率 2.0000％ 2.0000％ 2.1000％ 2.5000％ 承作面额 5000万 ” ” ” 承作金额 5500万 ” ” ” 9：00 ∣ 9：45 成交确认(卖方于交易后即可配券，申报卖出之债券期别) 卖方券商 元京 元京 大华 RP配券 A95103 A95106 A95106 承作面额 5000万 ” ” 9：45 ∣ 10：00 受理改帐 交易双方得于合意后，传真改帐申请书向本中心申请改帐 10；00 ∣ 10：30 进行结算 采T＋0交割，并同原本当日应届交割之部位重新进行净额结算 10：30 ∣ 13：30 债券自营商进行交割作业 进行当日的交割作业 【基本架构】 项 目 指定券种附条件交易（现行制度） 一般担保品附条件交易（GCF） 使用限制 业者得自行选择是否使用，并未强制附条件交易一定要在等殖系统进行 同左 缴交给付 结算准备金 按证券商附买回交易与附卖回交易相抵后余额之千分之一计算之 毋须缴交 买卖超净部位 不列入交易员买卖超净部位之计算 同左 交易时间 9：00～13：30（8：30开始报价）14：00～15：00 9：00～9：30（8：30开始报价） 交易标的 中央登录公债，但不含发行前交易之新债、交换公债、国际债券 报价及交易时须指定债券期别 同左 跨券交易，报价时不用输入债券期别 交易方式 经其它证券商点选成交后即行成交 经他人点选成交并经卖方申报卖出债券后，系统检视无误始确认成交 交易单位 每一交易单位为面额5000万元 同左 报价方式 以利率申报，可报正、负数 同左 报价升降单位 万分之一个百分点（0.0001％），系统会自动补零 同左 承作天期 以营业日计算，1、5、10日三种 交割日及到期日皆不得在领息日前五个营业日至领息日之间 以营业日计算，有1、5、10、20日四种规格 同左 配券时间 无 9：00～9：45 配券方式 无 每笔交易(面额5000万)配一种券，9：45前可换券，9：45后尚未配券视同不成交，已配券如要取消须改帐 申请改帐时间 在14：00前须先传真改帐申请书 9：45～10：00 日结时间 16：00，约16：30可下载报表 10：00～10：30，10：30下载报表 期 初 承作金额 以当天计算机议价系统「公开报价」的加权平均殖利率计算之含息价格 每一交易单位以定额5500万元为期初金额，成交金额均5500的整倍数 到期金额 期初金额×(1＋约定利率×实际天数/365)，分母固定以365计，分子之天数=到期日－交割日(含非营业日) 同左 附条件利息 约定利率×(实际天数/365)，四舍五入 同左 交割时间 T＋2日，13：30之前 T＋0日，13：30之前 交割方式 与等殖买卖断交易合并净额结算，采转帐方式，不开立附条件交易凭证 同左 遇天灾之 交割作业 与等殖买卖断交易合并净额结算，遇天灾时的交割亦并同等殖买卖断顺延之，亦即停止上班当日及次日到期的附条件交易各顺延一个营业日交割，并重新计算附条件利息 同左 指标公债买超券强制申报RP卖出 适用 不适用 个别债券在等殖系统之附条件未到期余额累计不得超过该券发行余额的1/2，单一券商则不得超过1/10 适用 不适用 【系统操作】 功能选单 T＋0附条件交易系统「RP/RS：T＋0」，是一项新的功能，与现行的等殖附条件交易系统「RP/RS：T+2」有所区隔。 使用者权限 T＋0附条件交易系统「RP/RS：T＋0」的使用者权限，与现行的「央债及RP/RS：T+2」、「后台」等权限有所区隔。 报价输入 报价方式： 同现行T＋2附条件交易系统，仅提供确定报价方式，无参考报价。 同现行T＋2附条件交易系统，不提供报价范围设定功能。 跨券交易，报价时不必输入债券期别。 承作期限： 选择欲承作的天期，可用移动上下键的方式来选择，选好后按Enter 键，游标就会跳到下一栏「报价对象」。 也可以直接用鼠标点选承作天期。 区分为1、5、10、20日，均指等殖系统的营业日，并非日历日。 报价对象： 同现行T＋2附条件交易系统，可选择对全市场、群组或单一对象报价。可以用移动上下键的方式来选择，选好后按Enter键，也可以直接用鼠标从下拉式选单中点选；若是对单一对象报价，也可以输入券商代号，输入完毕按Enter键。 相同的