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(第七讲不完全信息动态博弈
经济博弈论 徐寅峰 教授 第七讲 不完全信息动态博弈 苏 兵 西安工业大学经济管理学院 2008年 7 不完全信息动态博弈 主要讨论贝叶斯博弈中的动态部分,即动态贝叶斯博弈,或称不完全信息动态博弈 动态和非动态的主要区别在于动作是否同时发生,是否有先后次序 7.1 不完全信息动态博弈及其转换 不完全信息动态博弈 在博弈中至少有部分博弈方对其他某些博弈方的得益不是非常清楚 具有这样特征的不仅仅是静态博弈问题,许多动态博弈问题也同样具有这样的特征 7.1 不完全信息动态博弈及其转换 举例 古玩市场,是一种不完全信息的动态博弈,也即动态贝叶斯博弈。实际上不是古玩交易是不完全信息动态博弈,任何交易在一定程度上都可以说是不完全信息的动态博弈,因为多数情况下交易一方对另一方究竟有多想做成这笔买卖无法完全清楚 小伙子向姑娘求婚,姑娘的父母既不想吓走小伙,又想多要彩礼 7.1 不完全信息动态博弈及其转换 海萨尼转换 在静态贝叶斯博弈中,解决不完全信息的办法是将对得益的不了解转换为对类型的不了解。把不完全信息的博弈转化为完全但不完美的动态博弈,称这样的转化为海萨尼转换 7.1 不完全信息动态博弈及其转换 海萨尼转换同样适合于动态贝叶斯博弈。因为动态贝叶斯博弈本身就是动态博弈,转换成的完全但不完美信息动态博弈与一般的完全但不完美信息动态博弈几乎没有差别,从而对动态贝叶斯博弈的分析讨论完全可以借用海萨尼转换的思路和方法求解 二手车市场交易博弈就可以理解成一个不完全信息动态博弈 7.2.1 信号博弈模型 信号博弈 一类在两博弈方之间的不完全信息动态博弈的总称。博弈中的两个博弈方各自都只有一次行为,后行为方具有不完全信息,但是他可以从先行为方的行动中获得部分信息,因此先行为方的行为对后行为方来讲,是一种反映其得益函数的信号,因此这种博弈被称之为“信号博弈” 信号发出方/信号接收方 7.2.1 信号博弈模型 S:信号发出方 R:信号接收方 uS 、uR : S 和 R 的得益 S 的类型空间 S 的行为空间 R 的行为空间 博弈方 0 为 S 选择类型的概率分布 7.2.1 信号博弈模型 一个信号博弈可以表示为: 博弈方 O 以概率 选择类型 ti ,并让 S 知道 S 选择行为 mj R 看到 mj 后选择行为 ak S 和 R 的得益 uS 和 uR 都取决于 ti ,mj 和 ak 7.2.2 信号博弈完美贝叶斯均衡 完美贝叶斯均衡需要满足的几个条件 信号接收方 R 在观察到信号发出方 S 的信号mj 之后,必须有关于 S 的类型的判断,即 S选择 mj 时,S 是每种类型 ti 的概率分布 给定 R 的判断 和 S 的信号 mj ,R 的行为 a*(mj) 必须使 R 的期望得益最大,即a*(mj) 能实现: 7.2.2 信号博弈完美贝叶斯均衡 完美贝叶斯均衡需要满足的几个条件 给定R的策略 a*(mj) 时,S 的选择 m*(ti) 必须使得 S 的得益最大,即 m*(ti) 必须满足: 对每个 ,如果存在 ,使得 则 R 在对应于 mj 的信息集处的判断必须符合S 的策略和贝叶斯法则。即使不存在 使得 ,R 在 mj 对应的信息对策判断仍要符合 S 的均衡策略和贝叶斯法则。 7.2.3 股权换债权 企业上新项目,需要一笔外部投资,现在企业无法估 计自身上新项目以后的盈利能力,而潜在的投资者也不能 看到该企业真实的盈利能力 假设该企业向潜在的投资者给予一定的股份换取投资。那么,在什么样的情况下提议会被接受?同时,企业给多少股份较合适? 我们可以将此问题转化为一个简单的信号博弈问题 7.2.3 股权换债权 设现有企业利润有高低两种可能 设新项目所需投资为 I ,其收益为 R 。那么这个项目要具有吸引力,它的收益必须大于将 I 投资到其它处的利益。设其它处的收益率为 r ,则 是基本前提条件。 7.2.3 股权换债权 将该博弈改写成如下信号博弈模型 自然随机决定该企业的原有利润 π 是高还是低,已知 企业自己了解 π ,愿出 S 比例股权换回投资 I 投资人看到 S ,但看不到 π ,只知道 π 是高或低的概率,然后选择接受还是拒绝企业
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