数学131期末金融风险管理复习题.docxVIP

金融风险管理复习题一、单项选择题1.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。A.2% B.4% C.6% D.8%2.商业银行可以采取的风险计量方法不包括( )。A.因果关系分析?B.VaRC.敏感性分析?D.情景分析3.战略风险的类型不包括( )。A.产业风险?B.技术风险?C.竞争对手风险?D.信用风险4.?《金融违法行为处罚办法》属于( )A.法律B.行政法规C.金融规章制度D.商业银行监管相关指引5.20世纪60年代，?( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A.马科维茨提出的现代资产组合理论B.夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D.罗斯提出套利定价理论6.银行风险管理的流程是( )A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制D.风险控制→风险识别→风险计量→风险临测7.随机变量Y的概率分布表如下：Y14P60％40％随机变量Y的方差为( )。A.2.76B.2.16C.4.06D.4.6815.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。A.置信水平采用95%的单尾置信区间B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每6个月更新一次数据18.下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%D.长期次级债务不能计入附属资本19.认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于( )A.利益冲突论?B.债权保护论C.银行风险论?D.公共性质论21.商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( )A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口D.信贷缺口22.在《商业银行风险监管核心指标》中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低干( );A.20% B.40%C.60% D.80%27.商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是( )。A.负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段—主动负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段29.下列关于资本的说法，正确的是《?)。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本30.20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段32.( )就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计，形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。A.随机模型B.计量模型C.资本模型D.因果模型33.真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于( )。A.长期贷款B.消费者贷款C.短期自偿性贷款D.房地产贷款34.风险文化的精神核心是( )。A.风险管理策略?B.风险管理理念?C.公司治理结构?D.内部控制系统35.风险识别包括( )两个环节;A.感知风险和分析风险B.计量风险和分析风险C.计量风险和感知风险D.感知风险和检测风险36.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。A.失误树分析方法B.资产财务状况分析法C.伟制作风险清单D.情景分析法38.风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是( )。A.收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中B.显示总体组合和各个子组合的风险状况C.讨论各种流程和措施的有效性D.报告重要单笔业务头寸的风险状况42.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )。A.流动性风险指标?B.信用风险指标C.风险抵补类指标?D.不良贷款迁徙率指标44.某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2008年初总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业200