I2014中国金融期货交易所套期保值与套利业务管理指南.docxVIP

中国金融期货交易所套期保值与套利业务管理指南为进一步规范套期保值与套利业务管理，根据《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》及相关规定，特制定本指南。一、套期保值与套利额度申请与管理（一）申请材料1、《中国金融期货交易所套期保值与套利额度申请表》（见附件1）；2、自然人客户应当提交本人签字的身份证复印件，法人客户应当提交盖章的营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件；再次申请时如无变化，不用再次提交；3、套期保值、套利交易方案（期货公司加盖公章，申请人签字或盖章）；套期保值交易方案内容包括但不限于：套期保值交易策略类型、资产规模与套期保值额度需求测算、交割月份额度管理、期现资产关联度分析、内部控制制度等。其中，套期保值交易策略类型包括投资替代、风险对冲、风险管理以及交易所认可的其他风险管理需求。套利交易方案内容包括但不限于：套利交易策略、资产规模与套利额度需求测算、交割月份额度管理、交易系统情况、内部控制制度等。4、申请调整额度或续期时，应当提交前一阶段套期保值与套利历史交易情况说明（期货公司加盖公章，申请人签字或盖章，见附件2）；5、交易所要求的其他材料。（二）业务说明1、交易所根据期、现货市场流动性状况、申请人历史合规交易情况、方案说明与资产证明等，综合考虑确定申请人额度大小。2、申请临近交割月份合约额度的，应当先（或同时）申请产品额度，临近交割月份合约额度不得大于