时间序列分析方法第4章预测..docVIP

第三章 预 测 预测是经济分析的重要内容，也是经济计量模型的主要功能。在本章中，我们主要讨论预测的一般概念和方法，然后分析利用模型进行预测的问题。 §3.1 预期的基本原理 利用各种条件对某个变量下一个时点或者时间阶段内取值的判断是预测的重要情形。为此，需要了解如何确定预测值和度量预测的精度。 3.1.1 基于条件数学预期的预测 假设我们可以观察到一组随机变量的样本值，然后利用这些数据预测随机变量的值。特别地，一个最为简单的情形就是利用的前个样本值预测，此时可以描述为： 假设表示根据对于作出的预测。那么预测效果如何呢？我们需要利用损失函数度量预测效果的好坏。假设预测与真实值之间的偏离作为损失，则简单的二次损失函数可以表示为(该度量也称为预测的均方误差)： 定理3.1 使得预测均方误差达到最小的预测是给定时，对的条件数学期望，即： 证明：假设基于对的任意预测值为： 则此预测的均方误差为： 对上式均方误差进行分解，可以得到： 其中交叉项的数学期望为(利用数学期望的叠代法则)： 因此均方误差为： 为了使得均方误差达到最小，则有： 此时最优预测的均方误差为： 3.1.2 基于线性投影的预测 由于上述条件数学期望比较难以确定，因此将预测函数的范围限制在线性函数中，我们考虑下述线性预测： 定义3.1 如果我们可以求出一个系数向量值，使得预测误差