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[计量经济学中的各种检验及其应用
计量经济学期末复习课 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 内容提要 关于系数的检验 自变量是否对因变量起作用的显著性检验（T检验） 自变量系数的约束性检验（Wald检验） 关于残差的检验 异方差检验（White检验） 自相关检验（DW检验、 D-h检验） 模型设定的检验 模型结构稳定性检验（邹至庄检验） 遗漏变量检验 冗余变量检验 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 单方程计量模型的基本设定 六大基本假定： 1、线形关系； 2、X是观测变量，非随机，X之间无关或没有共线性； 3、E[ε]=0 4、Var[ε]=σ2 5、E[ε i εj]=0 6、 ε~N[0,σ2] Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 关于系数的检验 Xi对Y有影响吗？ H0：βi=0 （没影响） 构造统计量：T=(βi-0 )/sβi , T~t[n-k] 在置信度水平选定的情况下，若T大于临界t值，就拒绝原假设，也就是说Xi对Y有影响；此时我们又说βi是显著的。反之则反之。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 关于系数的检验 Xi对Y影响的大小或数量值？ H0：βi=c 构造统计量：T=(βi-c )/sβi , T~t[n-k] 在置信度水平选定的情况下，若T大于临界t值，就拒绝原假设，反之则反之。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 关于系数的检验 Xi对Y影响的大小或数量值？ H0：βi=c 构造统计量：T=(βi-c )/sβi , T~t[n-k] 在置信度水平选定的情况下，若T大于临界t值，就拒绝原假设，反之则反之。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 关于系数的检验 Xi (i=2,3…k)是否对Y都无影响？ （R2显著性的检验） H0：β2=β3=…= βk =0 统计量：F=RSS(n-k )/ESS(k-1), F~F[n-k，k-1] 在置信度水平选定的情况下，若F大于临界F值，就拒绝原假设，反之则反之。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 关于系数的检验 自变量系数的约束性检验 H0： 约束条件为线性的话，可用F检验。方法是分别作有约束和无约束两次回归，用两个残差平方和或拟合优度R2的比较来构造F统计量；也可直接用Wald检验。 约束为非线性的话，直接用Wald检验。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 关于残差的检验 残差可能违背经典假设的情况： 异方差 自相关 非正态分布（不需要掌握） 如何针对以上情况进行检验？ Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 关于
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