第六章 自相关(量经济学课件,南京农业大学-周曙东)第六章 自相关(计量经济学课件,南京农业大学-周曙东).ppt

一、自相关的来源 经济惯性（滞后效应） 模型设定偏误：应含而未含变量的情形 蛛网现象(Cobweb phenomenon) 随机扰动项序列本身的自相关 数据处理造成自相关-平滑处理 自相关也可能出现在横截面数据中，但主要出现在时间序列数据中。 二、一阶自回归 线性回归模型 Yt=bo + b1Xt + ut 若 ut 的取值只与它的前一期取值有关，即 ut = f (ut-1 ) 则称为一阶自相关 经典经济计量学对自相关的分析仅限于一阶自 回归形式： ut = ? ut-1 +εt ? 为自相关系数 |?| ? 1 ? 0 为正自相关 ? 0 为负自相关 第二节 自 相 关 的 后 果 1、参数的估计值仍然是线性无偏的 2、参数的估计值不具有最小方差性，因而 是无效的，不再具有最优性质 3、参数显著性t检验失效 低估了?2，也低估了bi的方差和标准差 夸大了T值，使t检验失去意义 4、降低预测精度 第三节 自 相 关 的 检 验 1、图示法 2、杜宾—瓦森检验(Durbin-Watson) 一、图示法 1、按时间顺序绘制残差et的图形 2、绘制残差et, et-1的图形 1、时间顺序图—将残差对时间描点 如a图所示，扰动项为锯齿型，et随时间变化频繁地改变符号，表明存在负自相关。 如b图所示，扰动项为循环型，et随时间变化不频繁地改变符号，而是几个正之后跟着几个负的，几个负之后跟着几个正的，表明存在正自相关。 2、绘制残差et, et-1的图形 如a图所示，散点在I,III象限，表明存在正自相关。 如b图所示，散点在II, IV象限， 表明存在负自相关。 二、杜宾—瓦森检验 DW检验是检验自相关的最著名、最常用的方法。 1、适用条件 2、检验步骤 （1）提出假设 （2）构造统计量 （3）检验判断 1、适用条件 （1）回归模型中含有截距项； （2）解释变量与随机扰动项不相关； （3）随机扰动项是一阶自相关； （4）回归模型解释变量中不包含滞后因变量； （5）样本容量比较大。 2、检验步骤 （1）提出假设 H0：?=0，即不存在一阶自相关； H1：??0，即存在一阶自相关。 （2）构造统计量DW （3）检验判断 对给定样本大小和给定解释变量个数找出临界值dL和dU，按图中的决策准则得出结论。 构造 D-W 统计量 定义 为样本的一阶自相关系数，作为? 的估计量。则有， 因为-1 ? ? ? 1，所以，0 ? d ? 4 DW检验的判断准则 依据显著水平?、变量个数（k）和样本大小（n） 一般要求样本容量至少为 15。 1、当模型存在自相关和异方差时，OLS参数估计值的优良性质将不存在。 2、通过模型转换（GLS法）消除自相关和异方差 给定线性回归模型 Y = XB + U (6) 同方差及无自相关假定不成立 E (u) = 0 * 『 经济计量学 』 主讲：周曙东教授 南京农业大学经贸学院 研究生课程 第六章 自 相 关 在经济计量研究中，自相关是一种常见现象，它是 指随机扰动项序列相邻之间存在相关关系，即各期随机 扰动项不是随机独立的。自相关主要表现在时间序列中。 在经典线性回归模型基本假定中，我们假设随机扰 动项序列的各项之间不相关，如果这一假定不满足，则 称之为自相关。即用符号表示为： 自相关是对无自相关假定的违反。 第一节 自相关的来源和形式 ^ e t e t a b e t e t-1 a b e t e t-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 正自相关 无自相关 负自相关 0 d L d U 4- d U 4- d L 2 不能检出 不能检出 4 一、广义差分法 第四节 自相关的修正方法 线性回归模型 Yt=bo + b1Xt + ut 若随机项 ut 存在一阶自相关 ut = ? ut-1 +εt 式中若随机项 ut 满足基本假定： E(εt ) = 0 εt 为白噪声 V