数学期望与方差的实际应用论文..docVIP

例说数学期望与方差的实际应用 【摘要】 数学期望作为概率分布中重要的数字特征之一，反应的是随机变量取值的平均水平，方差则是反应随机变量取值在其平均值附近的离散程度。利用概率论中数学期望与方差的思想可以计算出实际生活中的许多问题的最大可能值以及该事件发生的偏差的大小，从而为实际决策提供更具体的参考。 [关键词] 数学期望 方差 最佳决策 数学期望反应的是随机变量取值的平均水平，而方差则是反应随机变量取值在其平均值附近的离散程度。现代实际生活中，越来越多的决策需要应用数学期望与方差这思想来对事件发生大小的可能性进行评估，通过计算分析可以比较科学地得出各个方案的预期效果及出现偏差的大小，从而决定要选择的最佳方案。 在当前社会生产中，更多商家等追求的是效益最大化，以下我将就现实生活中的种种问题，利用离散型随机变量的期望和方差的思想对实际问题进行分析计算，并通过各个方案的比较得出最佳方案。首先介绍一些基本概念知识： 概率分布 设离散型随机变量为，（i=1,2,3，、、、，ｎ，、、、，），离散型随机变量的概率为Ｐ，其概率分布如下： … … … … 数学期望 根据（1）的概率分布，即Ｐ（ξ=）=，i =1,2，…，n,…,称和数为随机变量的数学期望，简称期望，记作E()，则E()=p+p+…+p+…。 方差 由（2）推出数学期望E（）存在时，如果E[-E()]存在，则称E[-E()]为随机变量的方差，记为D(),有D()=E[-E()]=E()-E()。 数学期望与方差在投资风险程度分析中的应用 在市场经济条件下，要想获得较高的期望收益，必须把资金投向几种不同的收益不同风险的金融资产上，而这将为投资者选择投资方案提供一定的理论依据和数字参考，以便于投资者选择可行的投资决策方案。下面以两个例子进行说明： 例1、某投资者有10万元,现有两种投资方案:一是购买股票,二是存入银行获取利息。买股票的收益主要取决于经济形势,假设可分三种状态:形势好(获利40000元)、形势中等(获利10000元)、形势不好(损失20000元)。如果存入银行,假设年利率8%,即可得利息8000元。又设经济形势好、中等、不好的概率分别为30%、50%和20%。试问该投资者应该选择哪一种投资方案? 分析：购买股票的收益与经济形势有关，存入银行的收益与经济形势无关，因此，要确定选择哪一种方案，就必须通过计算两种方案对应的收益期望值来进行判断。 解：设为购买股票收益，为存入银行收益， 购买股票： 状态 经济形势好 经济形势中等 经济形势不好 收益 40000 10000 -20000 概率 0.3 0.5 0.2 E（)=40000×0.3＋10000×0.5－20000×0.2=13000， D ()=4.41×10， 存入银行： 状态 经济形势好 经济形势中等 经济形势不好 收益 8000 8000 8000 概率 0.3 0.5 0.2 E（）=8000×0.3＋8000×0.5＋8000×0.2=8000 D（）=0 由计算结果表明， E（）E（)，D（） D ()，所以在该项投资中该投资者应该选择把资金存入银行。 数学期望与方差在经济决策中的应用 数学期望与方差在诸多经济管理或决策中的应用是指从数量上研究随机现象统计规律性的思想，企业家们往往是在考虑各种影响因素发生的概率下实施某种方案以达到最佳效果。 例 ： 某企业需要就是否与一家外企联营做出决策，经过调查做出评估，联营成功的概率为0.35，若联营成功可增加利润50万元/月；若联营失败将损失20万元/月；若不联营利润不变。企业该如何决策？ 解：用X表示选择联营能增加的利润值，则X 的概率分布为 P(X=50)=0.35，P(X=－20)=0.65， 所以，选择联营能增加的利润期望值为E(X)=50×0.35＋(－20)×0.65=4.5，D(X)=1135， 若不联营，增加的利润为零， 因此，该企业应该作出联营的决策。 3、数学期望与方差在销售利润问题中的应用 在销售行业中，不论是厂家的生产还是商家的销售，总是追求利润的最大化,供大于求或供不应求都不利于获得最大利润。但供应量和需求量又不是预先知道的。理性的厂家或商家往往根据过去的数据(概率），用数学期望和方差的有关知识，制定最佳的生产或销售策略。 例1、某商场要根据天气预报来决定节日是在商场内还是在商场外开展促销活动。统计资料表明，每年国庆节商场内促销可获经济效益2万元，商场外促销活动中遇到有雨天气则带来经济损失4万元，无雨可获得经济效益10万元。9月30日气象台预报国庆节当地有雨的概率是40％。商场应该选择哪