时间序列实验报告..docVIP

实验目的 自改革开放以来，我国的对外贸易从一个较低的水平发展到了一个很高的水平，进出口值占GDP的比例从1978年的10%上升到了1999年的36%。很显然，对外贸易的发展对中国经济发展起到了不可低估的作用。但是，越来越高的进出口贸易的增长，直接的结果就是我国外贸依存度的迅速攀升，这在一定程度上造成国民经济的过分对外依赖,国际经济形式的风云变幻在一等程度上会严重影响我国的经济发展。 图2 从图2可以看出进出口总额的变化具有明显的时间趋势，且在2002年以后更加的明显，可能是由于经济的惯性造成的，因为在进入21世纪后，世界经济快速发展，经济领域与社会各领域之间的联系逐渐加强，经济领域本身之间的联系更是紧密，所以导致了时间趋势加强。宜采用模型2和模型3检验。 3.点击序列Y表格菜单命令：View/Unit Root Test,出现对话框（图3） 图3 选择截距项，，在滞后差分项选2阶，点击OK得到估计结果（如图4） 图4Y序列的ADF检验结果 从检验结果看，在1%、5%、10%三个显著水平下，单位根检验的临界值分别为-3.857386，-3.040391，-2.660551，t检验统计量值为0.093503大于相应临界值，从而不能拒绝H0，表明进出口总额（Y）序列存在单位根，是非平分序列。 4.因为序列Y无法使其平稳所以采取取对数的方法进行平稳性检验。为了得到进出口总额（lnY）序列的单整阶数，在单位根检验对话框中选2nd different,检验模型为模型2，点OK，的如下结果 图5 从结果可以看出，序列lnY为二阶差分平稳的，故序列Y为二阶单整的。同样可以得到国民收入（lnX2）对外经济合作（lnX3）的二阶单整， 图6 图7 5.协整检验 作lnY对LNX2、LNX3的回归，得到残差序列。 生产新的序列E2，对E2做单位根检验，在对话框中选择模型1做检验，结果如图6 图8 从上图可以看出序列E2无单位根，序列LNY与LNX2协整。 同理，可做LNY与LNX3的协整。 6.做LNY对LNX2、LNX3的长期回归 图9 LNY LNX2 LNX3回归结果 估计的回归模型为： LNY = -2.6505 + 1.0277*LNX2 + 0.2864*LNX3 （式1.1） t = (-1.567) (4.5535) （1.5620） F=(293.8653) R2=(0.971888) DW=(1.231029) 6.建立误差校正模型 生成新的序列LNY、LNX2、LNX3的一阶差分序列数据。 设定模型为 DLNY=α+β1LNX2+β2LNX3+γe+ε （式1.2） 得到误差校正模型回归结果如图10 得到的误差修正模型的估计结果 DLNY=-0.1375+1.9364*DLNX2+0.4473*DLNX3-1.0997*E2(-1) （式1.3） t = (-1.3479) (3.3498 ) （2.2036） （-5.2864） F=(9.7913) R2=(0.6620) DW=(0.73024) 上诉估计结果表明，进出口总额不仅取决于国民收入和对外经济合作的变化，而且还取决于上一期的国民收入和对外经济合作的变化，误差项的系数-1.0997体现了对偏离的修正，上期偏离越远本期修正的量就越大。 图10回归模型（1.2）估计结果