第二章 信号分析与处理-2-精.ppt

下面给出方差等于1的白噪声功率谱。 上面四幅图，依次按照点数的不同，给出了白 噪声的功率谱，通过比较可以看出周期图法的方差 性能不好。 为了分析周期图方差性能不好的原因，我们回到 前面关于自相关函数和功率谱的原始定义 两者之间的关系即维纳—辛钦定理，它是建立在集总意义上的。通常，我们往往求不出集总意义上的自相关函数和功率谱，因而又假定 X(t) 是各态历经的。即： 在上式中，包含了求均值和求极限的运算。 既无求极限运算，也无求均值运算，它只能看作是对真实谱 S(ω)作均值运算时的一个样本，缺少了统计平均，当然也就产生大的方差，这就是周期图不好的主要原因。 为了改进周期图的估计性能，常用的方法有两种，一是平滑，二是平均。所谓平均，也即在一定程度上弥补上述所缺的均值运算。 （5）间接法的估计质量 （b）方差 由上面的讨论，我们可以得出下述结论 （6）直接估计法的改进 （a）Bartlett法 式中 是长度为M的矩形窗口，分别计算每一段的功率谱： 把 对应相加，再取平均， 得到平均周期图 ，即 的均值： （b）Weleh 法 若 则 对同一个时域信号进行谱分析，经过分段处理，频谱的 幅值有所减小，但是谱线变得平滑。 Weleh估计的谱也是渐近无偏的。Weleh法各段允许交叠，而段数 增大，在有限的数据量内可使方差得到更大的改善，一般交叠部分可以为25%，50%，75%，交叠的越多，相关性增加，使方差的减少不会达到理论计算的程度。 （7）谱估计方法小结 谱估计方法（也称为古典谱估计），物理概念清楚，用FFT计算，实时性较好，目前应用最为广泛。但是，它也有缺点： （a）谱的分辨率较低，分辨率正比于数据长度 （b）窗函数的旁瓣会引起失真或产生虚假峰值 （c）方差性能不好，N增大时，谱曲线起伏加剧 （d）平滑和平均可改善方差，同时会增大偏差 （e）周期图法假定数据窗外的数据全为零，自相 关函数假定延迟窗外自相关函数全为零。 2.4.1 估计质量的评价指标 1.方差等于零，但是偏差太大2.偏差等于零，但是方差太大 2.4.2 自相关函数的估计 广义平稳随机信号自相关函数的定义 如果X(n)是各态历经的，则上式的集总平均可以由单一样本 x(n)的时间平均来实现。 对于因果系统，当 n0 时，x(n)=0，且x(n)是实数 则： 估计方法有两种： ①直接法：由上式估计，②先计算谱，再用FFT计算相关函数 (a)N点含有噪声的时域信号 (b)N点数据的直接自相关估计 （a）偏差 结论： （b）方差 （2）自相关函数的快速算法（间接算法） 利用间接法做出信号的自相关函数图 2.4.3 功率谱估计 (a)时域信号 (b)周期图法——功率谱估计 （2）间接法 (a)时域信号 (b)间接法——功率谱估计 （3）直接法和间接法的关系 直接法和间接法往往结合起来使用，其步骤为： （4）直接法的估计质量 估计的偏差： （b）方差 ② 当N为有限值时 1. 若 ，如图 有 上式中，第一项为零 达到最小。 2.若 则: ( c ) ( d ) 此时， 自相关函数为： 方差为： （由于 ， ） （5）互相关函数 2.3.4平稳随机信号及各态遍历性（1）平稳随机信号 平稳——信号的统计特性不随时间的平移而变化，即与原点的选取无关。（理论的判断方法（严格平稳）） 一个随机信号 X(t)，如果其 n 维分布函数满足：