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实物期权模型波动率参数度量研究摘要实物期权模型作为创业投资项目价值评估的工具越来越多的得到风险投资机构的认可如何准确的确定风险水平成为非常重要的问题根据各种风险因素影响的现金流的波动来估算项目的波动率通过分析影响项目现金流的因素确定现金流的分布通过蒙特卡洛模拟项目的收益现值和标准差根据统计原理建立波动率计算模型关键词风险水平波动率蒙特卡罗常见的波动率确定方法常见的波动率的确定方法主要有以下几种现金流对数收益法现金流对数收益法是根据对未来现金流的估计及相应的对数收益来计算波动率的首先是对未来现金流
实物期权模型波动率参数度量研究.
摘 要：实物期权模型作为创业投资项目价值评估的工具越来越多的得到风险投资机构的认可，如何准确的确定风险水平，成为非常重要的问题。根据各种风险因素影响的现金流的波动来估算项目的波动率,通过分析影响项目现金流的因素,确定现金流的分布,通过蒙特卡洛模拟项目的收益现值和标准差,根据统计原理建立波动率计算模型。关键词：风险水平；波动率；蒙特卡罗
1 常见的波动率确定方法
常见的波动率的确定方法主要有以下几种：
-1.1 现金流对数收益法
现金流对数收益法是根据对未来现金流
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