金融经济学习题 投稿：于賆資.doc

金融经济学习题 投稿：于賆資 注红的题目为第一阶段习题 一、选择题一（只有一个正确答案） _______________________________________________________________________________ （1）如果（ ），那么X的右逆存在。 X的秩为J , 并且J ? S X 的秩为J , 并且 J S X的行向量线性无关 X的行向量线性相关 A B ① ④ C ② ③ D ② ④ _______________________________________________________________________________ （2）在收益-标准差坐标系中，下列哪项是正确的？（纵坐标代表收益，横坐标代表标准差）。 投资者个人的无差异曲线可能相交 无差异曲线的斜率是负的 在一系列的无差异曲线中，最高的一条代表的效用最大 两个投资者的无差异曲线可能相交 A.只有、 B.只有、 C.只有、 D.只有、 _______________________________________________________________________________ （3）下列推导正确的是：（ ） E????E??|z??0 ②E???z??E????E?z? ③f??,z??f????f?z? A ①→③ B ①→② C ②→③ D 以上均不正确 _______________________________________________________________________________ （4）下列说法错误的是：（ ） A 风险容忍度T?y???v’(y)/v’’(y) B 二阶随机占优与一阶随机占优数学形式完全一样，且一定是递增的效用 C Allias悖论产生原因是违背了独立性公理 D 只要满足了基数坐标独立性公理，则各个事件发生的概率主观已知 _______________________________________________________________________________ （5）以下条件是使得方差大小与二阶占优一致的充分条件是：（ ） I 效用函数局限为特殊的凹效用函数 II Ｚ满足正态分布 A I B II C I或II有一个成立即可 D I和II均成立 _______________________________________________________________________________ （6）标准差和贝塔值都用来测度风险，它们的区别是_____ A.贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度 B.贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险 C.贝塔值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度 D.贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险 _______________________________________________________________________________ （7）下列有关期望效用的叙述正确的是（ ） A、状态依存期望效用的概率测度是唯一的。 B、状态依存期望效用的情况下，两个状态的消费的边际替代率会受到其他状态消费的影响。 C、萨维奇体系与冯诺依曼·摩根斯坦体系的主要区别在于萨维奇体系假设决策主体已知未来事件发生的概率。 D、如果效用函数满足独立性公理，那么该效用函数存在一个状态依存的期望效用表达式。 _______________________________________________________________________________ （8）由证券价格不存在强套利机会，可推出下列哪个命题： A、qu(z)?ql(z),?z?RS B、qu(z)?ql(z),?z?Assetspan D、qu(z)?ql(z),?z?RS C、qu(z)?ql(z)?q(z),?z?M _______________________________________________________________________________ （9）有关希尔伯特空间，下列说法正确的是（ ） A）同一向量空间只能装备一种内积。 B）完全市场下希尔伯特空间的子集不都是完全的。 C）在有限维下，内积空间一定是希尔伯特空间。 D）在无限维下，内积空间也