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特征函数及其应用 摘 要 在概率论和数理统计中, 求独立随机变量和的分布问题是经常遇到的，经过人们不断的探索和研究，终于发现了另一个重要工具——特征函数，它是处理许多概率论问题的有力工具，它能把寻求独立随机变量和的分布的卷积运算（积分运算）转换成乘法运算，本文介绍了特征函数的基本概念、主要性质以及特函数的一系列应用. [关键词] 随机变量 特征函数 积分 ABSTRACT In probability theory and mathematical statistics, find the distribution of independent random variables and the problem is often encountered after people continue to explore and research, finally found another important tool - characteristic function, it is to deal with many problems of probability theory powerful tool, it can seek independent random variables and the distribution of convolution (integral computation) into a multiplication, this article introduces the basic concepts of characteristic function, the main character and the special function of the number of applications. [Key Words] Random variable ,Characteristic function ,Integration 目 录 一、引言 1 二、特征函数的定义 2 三、常用分布的特征函数 2 四、特征函数的主要性质 3 五、特征函数的应用 6 六、结论 10 参 考 文 献 11 致　谢 12 特征函数及其应用 一、引言 随机变量是数学研究中经常遇到的一项重要内容。随机变量的分布函数则可以全面的描述随机变量的统计规律，但是，有时候分布函数或分布密度这些工具使用起来并不方便，如求独立随机变量和的分布密度，用卷积求太烦琐和复杂，这里将从介绍特征函数的定义、性质出发, 介绍如何用特征函数更方便、优越的表示随机变量的分布, 并在随机变量的基本性质引导下, 讨论并阐述特征函数的各种应用. 特征函数也是概率论中研究极限定理的重要工具。 . 二、特征函数的定义 设是一个随机变量，称 , , 为的特征函数. 因为，所以总是存在的，即任一随机变量的特征函数总是存在的. 当离散随机变量的分布列为，则的特征函数为 , . 当连续随机变量的密度函数为,则的特征函数为 , . 与随机变量的数学期望，方差及各阶矩阵一样，特征函数只依赖于随机变量的分布，分布相同则特征函数也相同，所以我们也常称为某分布的特征函数. 三、常用分布的特征函数 1、单点分布：其特征函数为 2、分布：，其特征函数为 ，其中. 3、泊松分布：，k=0,1，，其特征函数为 . 4、均匀分布：因为密度函数为 所以特征函数为 . 5、标准正态分布：因为密度函数为 ， . 所以特征函数为 =. 其中 . 四、特征函数的主要性质 现在我们来研究一下特征函数的一些性质，其中表示的特征函数. 1、. 证明 =. 2、,其中表示的共轭. 证明 =. 3、若Y=,其中，是常数，则 . 证明 . 4、独立随机变量和的特征函数为特征函数的积，即设与相互独立，则 . 证明 因为与相互独立，所以与也是相互独立的，从而有 . 5、若存在，则的特征函数可次求导，且对1k,有 . 证明 因为存在，也就是 ， 于是含参变量的广义积分可以对求导次，于是对，有 , 令=0即得