第五章商业银行报告.ppt

3、商业银行的存款准备金 （1）商业银行的存款准备金主要以商业银行持有的应付日常业务所需的库存现金和商业银行在中央银行的存款两种具体形式存在。 （2）存款准备金、法定准备金、超额准备金之间的关系 存款准备金=法定准备金+超额准备金 =库存现金+商业银行在中央银行的存款 法定准备金=法定准备率×存款总额 超额准备金=存款准备金-法定准备金 （3）规定商业银行在中央银行的准备存款占该银行吸收存款总额的比率叫做法定存款准备率。 1、存款货币的创造 （1）如果以D表示存款总额，以△D表示经过派生的存款变动额，以△R代表原始存款的变动额，rd代表法定存款准备率，则存在以下关系：D = △D +△R D = △R · 1/rd,即 D/△R=1/rd 三、存款货币的创造过程 （2）银行存款货币创造机制所决定的存款总额，其最大扩张倍数称为派生倍数或存款乘数。一般来说，它是法定准备金率的倒数。存款扩张的这一原理，也称为存款乘数原理。若以K表示存款总额变动对原始存款的倍数，则可得： K=D/△R=1/rd 存款创造的原理 在转帐结算的情况下，银行将吸收的原始存款中的超额准备金用于贷放，客户在取得借款后，不提取现金，全部转入另一家企业的存款帐户，接受这笔新存款的银行，在存款增加的同时，也增加了存款准备金，它在保留一部分法定存款准备金后，继续将超额准备部分用于贷放。这样，又会出现另一笔存款。如此不断延续下去，即可创造出大量存款。 A企业 存入 法定存款准备金 超额准备金 贷放 B企业 B企业 还款 法定存款准备金 超额准备金 贷放 C企业 D企业 购材料 法定存款准备金 超额准备金 贷放 D企业 E企业 F企业 第二家银行 第一家银行 转帐 第三家银行 转帐 存款创造的过程 (一)假定条件 ①法定准备金率为10%； ②每家银行只保留法定准备金，其余部分全部贷出，超额准备金为零； ③客户不提现，即现金漏损为零。 存款创造过程举例  (二)创造过程 A银行收到甲客户交来一张100万元的支票，则A银行的负债(即存款)增加100万元，资产(在中央银行的准备存款)增加100万元，按假设条件、A银行只需缴存10万元法定准备金，其余90万元全部贷款出去， 假设贷放给在本行开户的乙客户90万元，乙客户用来支付在B银行开户的丙客户的货款，则B银行增加存款90万元，按假设条件，B银行只需缴存9万元法定准备金，其余81万全部贷放出去。 假设贷放给在本行开户的丁企业，丁企业用来支付在C银行开户的戊企业货款，则C银行增加存款81万元，只缴存8.1万元法定准备金，其余72.9万元全部贷放出去……，最后，整个银行体系存款创造过程如下表： 银行名称 存款额 法定准备金 贷款额 A银行 100 10 90 B银行 90 9 81 C银行 81 8.1 72.9 …… …… …… …… 合 计 1000 100 900 可见，100万元原始存款扩张为1000万元，用几何级数表示为： 1000万元 （3）存款货币创造在量上的其他限制因素有： i.现金漏损率（c） 现金漏损率与存款总额是反比关系。 ii.超额准备率（e） 超额准备金率与存款总额成反比。 iii.定期存款准备率（rt） 定期存款准备率与存款总额成反比。 t iv.因此，前面的存款总额变动对原始存款的倍数公式可以修正为 t iv.因此，前面的存款总额变动对原始存款的倍数公式可以修正为 t 三、存款货币的缩减过程 派生存款的缩减过程 银行派生存款倍数 创造原理在相反方 向上也适用。 四、货币乘数 1、基础货币的概念 基础货币或称高能货币、强力货币，它是指流通中的现金和银行存款准备金的总和，它是商业银行创造存款货币的源头和基础。一般用Mb或H表示基础货币，C表示流通中的现金，R表示银行存款准备金。其公式是： Mb (H)＝C + R （一）、基础货币：原始存款的源头 2、影响基础货币变动的因素 （1）中央银行对商业银行的债权规模 （2）中央银行对财政的债权规模 （3）外汇、黄金占款规模 3、基础货币与商业银行的货币创造 商业银行创造存款货币的能力虽然直接受制于法定存款准备率、超额存款准备率、现金漏损率等因素，但是首要的是使其在授信中能获得的原始存款的数量。而这些原始存款正是来源于中央银行创造和提供的基础货币，中央银行提供的基础货币与商业银行创造存款货币的关