[量化经典RangeBreak交易系统模型源代码二.docVIP

入场时间的考虑? 突破的时效性，发生在上午和下午意义是不同的。?不同的商品时效属性不尽相同?为此我们增加最后交易时间参数，可供优化测试来确定最佳值。? 实现代码? 增加参数：?Numeric LastTradeMins(14.00);?开仓条件处增加一个时间条件。?If(MarketPosition!=1 High=UpperBand Time LastTradeMins/100)?{?// 多头开仓?}?If(MarketPosition!=-1 Low=LowerBand Time LastTradeMins/100)?{?// 空头开仓?}???止赢规则?为了防止较大的盈利被吞噬，增加跟踪止赢。?设定跟踪止赢的起始点。?设定跟踪止赢的回撤值。?或者可以选择百分比跟踪止赢。?这里我们采取回撤值。?跟踪止损的编码可配合前面的止损编码一起控制。?If(HigherAfterEntry=AvgEntryPrice+DayOpen*TrailingStart*0.01)?{? StopLine = HigherAfterEntry - DayOpen*TrailingStop*0.01;?}Else // 止损?{? StopLine = AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01;?}???If(Low = StopLine)?{? MyPrice = StopLine;? If(Open MyPrice) MyPrice = Open;? Sell(1,MyPrice);???}?做空的代码类似。??? 再进场原则? 当我们止损或跟踪止损之后，有两种情况我们需要加以控制：?止损后，再次突破上轨或下轨；?追踪止赢后，价格仍符合最初的开仓条件，出场后，马上又会开仓入场。?同时，为了不错失大的波段，我们也需要再次入场，只是进场需要更高的条件。我们增加一条：?再次进场必须在突破前期的高点\低点。? 代码的修改?我们需要标记止损动作，并要记录高低位。?新建两个布尔型序列变量：?BoolSeries? bLongStoped;?BoolSeries? bShortStoped;?在脚本开始位置增加处理，保证其值向后传递。?增加HigherAfterEntry和LowerAfterEntry在平仓后的值传递。??? 初次进场和再次进场?在原始开仓位置增加条件，开多仓时bLongStoped不能为True，开空仓时bShortStoped不能为True。?发出交易指令处理这两个序列变量。?增加再次入场的代码：?If(bLongStoped MarketPosition==0 High =UpperBand High HigherAfterEntry Time LastTradeMins/100)?{? MyPrice = Max(HigherAfterEntry,UpperBand) + MinPoint;? If(Open MyPrice) MyPrice = Open;? Buy(1,MyPrice);? bLongStoped = False;? Return;?}???// 做空再次入场代码：?If(bShortStoped MarketPosition==0 Low=LowerBand? Low LowerAfterEntry Time LastTradeMins/100 bInBoardRange==false)?{? MyPrice = Min(LowerAfterEntry,LowerBand) - MinPoint;? If(Open MyPrice) MyPrice = Open;? SellShort(1,MyPrice);? bShortStoped = False;? Return;?}? 涨跌停的控制?接近涨跌停板不应开仓。?若有持仓，价格到达涨跌停板马上平仓。? 判断是否接近涨跌停?我们新建一个布尔变量bInBoardRange，默认值设置为False。?bInBoardRange =?(Open Q_LowerLimit + DayOpen*StopLossSet*0.02) Or?( Open Q_UpperLimit - DayOpen*StopLossSet*0.02);?在开仓条件中加入(bInBoardRange==false)? 涨跌停板平仓?为了在价格达到涨跌停价马上平仓，我们需要在增加如下代码：?做多时：?If