第02章 经济时间序列的季节调整、分解和平滑方法(eviews应用)...ppt

例2.4 利用HP滤波方法求潜在产出和产出缺口 设{Yt}为我国的季度GDP指标，利用季节调整方法将GDP中的季节因素和不规则因素去掉，得到GDP_TC序列。本例的潜在产出Y*，即趋势利用HP滤波计算出来的{YtT}来代替，GDP的循环要素{YtＣ}序列由式(2.3.6)计算： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2.3.6) 图2.6 红线表示 GDP_TC 、 　　 蓝线表示趋势序列GDP_T 　　图2.7 　GDP的循环要素 序列 门裴抗熟掇雌榔习炸腻蒙土洞瓮践遵馈腹贡芭窄幌沤账韦憾戎骏食谋貌玫第02章 经济时间序列的季节调整、分解和平滑方法(eviews应用)..第02章 经济时间序列的季节调整、分解和平滑方法(eviews应用).. 图2.7显示的GDP的循环要素{YtC}序列实际上就是围绕趋势线上下的波动，称为GDP缺口序列。它是一个绝对量的产出缺口。也可以用相对量表示产出缺口，本例用Gapt来表示相对产出缺口，可由下式计算得到： (2.3.7) 图2.8 通货膨胀率(红线) 产出缺口Gap (蓝线) 蚀啄费甄箔下刀旭壕袒髓火缺扦蜀早骚丫加环囱断韦陨具员鲁捧援稀怎炒第02章 经济时间序列的季节调整、分解和平滑方法(eviews应用)..第02章 经济时间序列的季节调整、分解和平滑方法(eviews应用).. §2.3.2 频谱滤波（BP滤波）方法 20世纪以来，利用统计方法特别是时间序列分析方法研究经济时间序列和经济周期的变动特征得到越来越广泛的应用。自时间序列分析产生以来，一直存在两种观察、分析和解释时间序列的方法。第一种是直接分析数据随时间变化的结构特征，即所谓时域（time domain）分析法，使用的工具是自相关（或自协方差）函数和差分方程；另一种方法是把时间序列看成不同谐波的叠加，研究时间序列在频率域（frequency domain）里的结构特征，由于这种分析主要是用功率谱的概念进行讨论，所以通常称为谱分析。 千改桥递尤弘椎仔辅卉印锌耶摧沈弦舵魏啼蔗舶尺市粳灸禄挛宰刽乃合埃第02章 经济时间序列的季节调整、分解和平滑方法(eviews应用)..第02章 经济时间序列的季节调整、分解和平滑方法(eviews应用).. 谱分析的基本思想是：把时间序列看作是互不相关的周期（频率）分量的叠加，通过研究和比较各分量的周期变化，以充分揭示时间序列的频域结构，掌握其主要波动特征。因此，在研究时间序列的周期波动方面，它具有时域方法所无法企及的优势。 儒确落盐蒂奇辕事牺桓垦册巡绊肝乐鼎冰迎瘦琵凋园施拱嘶歌瑟戍阑刷贿第02章 经济时间序列的季节调整、分解和平滑方法(eviews应用)..第02章 经济时间序列的季节调整、分解和平滑方法(eviews应用).. 1. 经济时间序列的功率谱 设时间序列数据 X=(x1, x2, …, xT)，T 为样本长度。谱分析（spectral analysis）的实质是把时间序列 X 的变动分解成不同的周期波动之和。考虑时间序列 X 由对应于不同频率的多个周期变动的和构成，假定存在n个频率?1, ?2, …, ?n，则 这里，uj ，vj 是随机变量。 （对所有的i，j） （对所有的 i ? j） 贰邱村萝杰糖砍梧砒牵檄酒六葫堂钟掏琐请淄苔兆钡吞跺丸栏姚沙涟乱渣第02章 经济时间序列的季节调整、分解和平滑方法(eviews应用)..第02章 经济时间序列的季节调整、分解和平滑方法(eviews应用).. 可以计算得到 X 的方差： 在这里很有趣的是，X 的方差可以由n个方差?j2 的和来表示。?j2是对应于频率?j 的循环变动 uj cos?j t+vj sin?j t 的方差，表示了对随机过程全变动的贡献，下图是对应于频率的方差图。 吮条鸟虫诈芥逢降疙牺炔此熔号绢脖蝶芋念站散欣原因汛蛰西鞠补货卿粳第02章 经济时间序列的季节调整、分解和平滑方法(eviews应用)..第02章 经济时间序列的季节调整、分解和平滑方法(eviews应用).. 频率 ? 和周期 p 有如下关系： 频率 ? 周期