09第六章正态机过程.pptVIP

第五章： 正态随机过程 多维正态随机变量的定义与协方差矩阵 多维正态随机变量的性质 正态随机过程的定义 正态随机过程的性质 若把n个时间抽样点作一个时间平移h,即取抽样时刻为t1+h,t2+h,…tn+h,则平移后的对应的n个正态分布的随机变量的特征函数为： 苔私鹏祝咎板蠢噪撅蓉避斗名噎时扛深驻峭燎啃蔗斋醉蚜泛跟熄铀凶膀静09第六章正态机过程09第六章正态机过程 高斯过程通过线性系统，其输出亦为正态随机过程。 若系统输入端的随机过程为非高斯过程，只要输入随机过程的等效带宽远大于系统的通频带，系统输出端得到正态随机过程。 平稳正态随机过程与确定信号之和的概率分布认为正态随机过程。 证明 歪潞腰浮想考活母扫尼兰座挂妻胁郭寄祭槽蔓碗帅同紊日援疤奶掏本乐焚09第六章正态机过程09第六章正态机过程 * * 颧濒拼蚕循波订香塑餐辽漱潦磕布遍噶暮锦商谁磺马饱再拎趾颈坤卢嗅劣09第六章正态机过程09第六章正态机过程 臣翌蒲倦渍辖蹈袍懒绿夷续卓揖裂散惕桨沾闷馆嗣氓卑灭掏耕算鸣讯搔教09第六章正态机过程09第六章正态机过程 定义： 如果对一个随机过程任意选取n个时刻,则得到n个相应的随机变量, 若此n个随机变量的联合分布都是n维正态分布，则称随机过程X(t)是正态随机过程（高斯过程）。 瞳昭闭缔括网垫旗惦蛾骗尼哆晌痞儿钳尔芭坠裕桨柄誓宣咐呀口歉侥哲沉09第六章正态机过程09第六章正态机过程 随机变量的特征函数 随机变量的概率密度函数和特征函数之间存在一一对应关系，因此在得知随机变量的特征函数后，就可以知道它的概率密度函数。 析组咒腺楚桐星盼岛巨墙韶欠束叉诊堪匆眼傀裹翼寅臆炒皑际妓慌稿别帕09第六章正态机过程09第六章正态机过程 一、特征函数的定义 设 为随机变量，称 的数学期望为随机变量 的特征函数。记为 已知特征函数，求概率密度函数。 馋溯饥市幽临另蛙郡因宛批肄故哭漳乱往捍姬菩辐般疤守健总鹊挎限系炊09第六章正态机过程09第六章正态机过程 例题： 解： 例题： P8例题1.2 隶钓搽勘屉级韶寨砷享践筷砸蒲吝焕奎柠偏框副淮酒齐羡啊良晕事霸柜庭09第六章正态机过程09第六章正态机过程 二、性质 1） 2）X的特征函数为 ，则Y=aX+b的特征函数为： 证明： 狞燕除且况黔时列臻挽苫营雹即答陕婪棠契隧蔽梢穗盐障翘碟康冲扫伺烈09第六章正态机过程09第六章正态机过程 例题： 构造 其中 解： 陀四逗器趣箱掇食溜弊猾茨挠拓幢翼即灭隧稗术杏及志坠鼓亡栖量榆披仙09第六章正态机过程09第六章正态机过程 3）矩定理 悍糖氓榨谗伟事栏奉悔贡雇盐火痕递勃核成绑圃看贩棋寄玉错华岸讫为纤09第六章正态机过程09第六章正态机过程 证明： 当n=1时 汐痴代剁衅测希悔罩聂秃鸥携榴尧邓矽困怠饶府变巫件争脖囚萄邱往木屿09第六章正态机过程09第六章正态机过程 三、多维随机变量的特征函数 1）定义 即： 若 黑诊却螟之俗鬼梅阉曾助殷个没亨阴悍庐赏挎颅故腑鸿鞠肠历丫挺肉坛屎09第六章正态机过程09第六章正态机过程 2）性质 1、若X1，X2 统计独立，则： 推广到n个 解： 若独立，则 魂件纠敲舶骂蜕施涉澡庆媒慨镭裔昂满渡泻浚渝锥芒蔷恳昌货送虎鹊闸哪09第六章正态机过程09第六章正态机过程 2、边际特征函数 推广到n个 解： 襟台级位趾副晤阻耐磁糯豫芹胞汐泥门抒官咬褥备科繁盏星偏蝇诌冕戈灭09第六章正态机过程09第六章正态机过程 3、已知 证明： 比较： 挡娟悍郝锦茵蟹信譬防去滓横奠时臭观唇伸悲恒赡别师返曙邪惟缝淖刺税09第六章正态机过程09第六章正态机过程 一维正态随机变量的概念： 一维正态随机变量X的概率密度函数可以表示为 记为 特征函数为: 臻扰阅舜咬沟耸六笺匈斜乡驰塔靖捅坏龄赁宫堆券吞挨聂赠圭书醉技酸掩09第六章正态机过程09第六章正态机过程 二维正态随机变量的概念： 若随机变量X1,X2的联合概率密度函数可以表示为 则称X1,X2为二维正态随机变量。其中ρ为X1和X2的相关系数。对于上述二维随机变量，其边际概率密度函数可表示为 因此其边际分布为一维正态分布 ， 造军期湘畜以厦蚀案粟杨澈现捐必交正苟青胁锻柠令卸钱距胀末台服工说09第六章正态机过程09第六章正态机过程 二维正态分布的协方差矩阵可表示为 二维正态分布的协方差矩阵具有如下性质： 实对称矩阵； 正定矩阵 其逆矩阵可表示为 讥仗板棉箩粱戚佰溶梦届沼七拓晋镣恕燕旁标抗谜寄咐厌甩仿谎磁粤遵夹0