(八、资本管理和衍生产品交易业务试题.docVIP

资本管理和衍生产品交易业务参考题 一、单项选择题 1、以下所列金融机构中，不适用《商业银行资本充足率管理办法》的金融机构为（ ）。 A、工商银行 B、交通银行 C、农业发展银行 D、城市商业银行 2、根据《商业银行资本充足率管理办法》要求，商业银行最低资本充足率要求是指（ ）。 A、资本充足率≥8% B、核心资本充足率≥4% C、资本充足率≥8%，且核心资本充足率≥4% D、资本充足率≥8%，或核心资本充足率≥4% 3、商业银行可计入附属资本的长期次级债务不得超过（ ）的50%。A、核心资本 B、附属资本 C、资本总额 D、长期次级债务 4、个人住房抵押贷款的风险权重为（ ）。 A、0% B、20% C、50% D、100% 5、商业银行对我国政策性银行债权的风险权重为（ ）。A、0% B、20% C、50% D、100% 6、商业银行对我国其他商业银行债权的风险权重，以及其中原始期限四个月以内（含四个月）债权的风险权重分别为（ ）。 A、0%，20% B、20%、0% C、100%，0% D、20%，20% 7、保证银行稳健经营、安全运行的核心指标是（ ）。 A、核心资本 B、资本充足率 C、附属资本 D、风险加权资产 8、关于商业银行资本的描述，以下（ ）项是正确的？ A、银行资本等于会计资本、监管资本和经济资本之和 B、经济资本是一种完全取决于银行盈利大小的资本 C、商业银行的会计资本等于经济资本 D、监管资本是商业银行必须持有资本的最低要求 9、用于衡量银行实际承担损失超出预计损失的那部分损失是（ ）。 A、经济资本 B、监管资本 C、会计资本 D、核心资本 10、按照《商业银行资本充足率管理办法》的规定，核心资本不包括（ ）。 A、少数股权 B、盈余公积 C、资本公积 D、次级债务 11、若某银行风险加权资产为10000亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，其核心资本不得（ ）。 A、低于400亿元 B、低于800亿元 C、高于400亿元 D、高于800亿元 12、某银行的核心资本为100亿元人民币，附属资本为50亿元人民币，商誉为30亿元人民币，风险加权资产为1500亿元人民币，则其资本充足率为（ ）。 A、10.0％ B、8.0％ C、6.7％ D、3.3％ 13、金融机构从事为规避自有资产、负债的风险或为获利进行衍生产品交易的业务时，被视为衍生产品的（ ）。 A、交易商 B、造市商 C、交易对手 D、最终用户 14、金融机构提供的交易场所、设备和系统的安全性测试报告，原则上应当是由（　　）作出的。 Ａ、金融机构自身 B、监管部门 C、第三方 D、公安机关 15、金融机构（ ）应至少每年对现行的衍生产品风险管理政策和程序进行评价，确保其与机构的资本实力、管理水平一致。 A、股东大会 B、董事会 C、监事会 D、经营层 16、金融机构（ ）应了解所从事的衍生产品交易风险，审核批准和评估衍生产品交易业务经营及其风险管理的原则、程序、组织、权限的综合管理框架。 A、股东 B、董事 C、监事 D、高级管理人员 17、金融机构开办衍生产品交易业务，在因市场变化或决策失误出现账面浮亏时，要严格执行（ ）制度。 A、授权 B、止损 C、报告 D、审批 18、金融机构应制定评估交易对手（ ）的相关政策，包括评估交易对手是否充分了解合约的条款及履行合约的责任，评估交易对手的信用风险等。 A、合法性 B、合规性 C、效益性 D、适当性 19、金融机构应适当合理地运用（ ）等各种信用风险缓解措施来减少交易对手的信用风险。 A、担保 B、信用评级 C、产品创新 D、系统改造 20、金融机构应运用适当的风险评估方法或模型对衍生产品交易的（ ）进行评估，按市价原则管理，调整交易规模、类别及风险敞口的水平。 A、信用风险 B、市场风险 C、利率风险 D、流动性风险 21、金融机构（ ）部门要定期对衍生产品交易业务风险管理制度的执行情况进行检查，发现重大风险时，应迅速采取有效措施，制止损失继续扩大。 A、内审 B、风险 C、授信 D、会计 二、多项选择题 1、商业银行资本金的功能是